11月23日实达金属早报(LME,COMEX,CFTC)(铜铝)

品种	开盘	最高	最低	收盘	成交量	持仓	增减	库存	增减
铜	6955	7070	6880	6900	50205	225802	-1128	157250	-675
锡	10000	10000	9900	9900	1867	15347	-118	12655	25
铅	1550	1575	1533	1535	7775	60408	-604	44950	625
锌	4340	4425	4290	4360	24789	132135	-211	88950	-500
铝	2677	2705	2655	2670	71662	537912	-3163	684225	575
镍	31350	31475	30900	31150	4348	46985	-198	157250	-675

	铜持仓分布	增减	铝持仓分布	增减
CASH/20DEC	33898	-1818	102112	-6517
21DEC/17JAN	33505	-372	86266	-777
18JAN/3MTH	38565	6817	71570	14013
REST OF FEB	30	-7845	15	-14670
01MAR/63MTH	119804	2090	277949	4788

 

品种	办公室交易	上午第一节场内交易	第二节场内 交易	混合交易	下午第一节场内交易	第二节 场内 交易	混合 交易	当天总成交 （含调期、场外交易量）
铜	45409	484	760	133	530	511	1563	50205
铝	59577	696	700	450	450	990	682	71662

 

	现货/3M	12月/3M	1月/3M	2月/3M	3M/08年1月	2月/08年2月	3M/09年2月
LME铜	25/c	14/c	3/c	0/b	234/b	278/b	843/b
LME铝	22.5/c	8.5/c	2.5/c	0.5/b	150/b	155.5/b	355/b

 

交易商表示,伦敦金属交易所(LME)期铜价格周三收低,美国疲弱的经济数据打压了市场人气,但期锌逆势上扬收高.一直以来广受多数投资者青睐的三个月期铜，收报每吨6,900美元,较周二尾盘水准下跌了70美元.

三个月期锌收报4,360美元,接近11月10日触及的历史高位4,580美元.周二期锌收报4,295美元.

铜价今日多数时间位于平盘上方,但最后转而走低,因美国数据重燃经济放缓忧虑,且稍早的技术性买盘消退.“铜价冲上7,000美元,但似乎没有为市场所接受,价格再度走低...许多走势由技术面推动,而上涨的背后是一些基金.“东方汇理的分析师Michael Widmer说道.

“美国的密西根大学消费者信心指数有些令人失望,初请失业金人数略高于预期.“他说道.交易商称,经济放缓以及铜市供应过剩的风险可能被夸大了.“需要提醒的是,现在所谈论的供应过剩量非常小,一旦发生供应中断事件,就很容易将其吸收.“LME经纪商Sucden的研究员Michael Davies说道.

在全球最大铜生产商旗下的智利Codelco Norte铜矿,一些工会仍在与该铜矿管理层谈判.在12月31日前,要么达成协议,要么举行罢工.这有可能支撑铜价.Man Financial分析师Edward Meir称:“Codelco谈判没有进展,这将给金属市场带来不安,对股市中的矿产类股亦继续构成影响.“

三个月期铝收报2,670美元,昨日收盘报2,677.

因美国为期两天的感恩节假期将于周四开始,所以现在很难预测金属价格的未来走势.“市场要么会一潭死水,要么就是波动很大.“Edward Meir称.

三个月期镍收低150美元,报31,150美元.三个月期锡收跌75美元,报9,900美元,三个月期铅下跌5美元,收报1,534美元. 

 

据交易商称,纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三微幅收低,今日市场交易以12月/3月的期差交易为主.COMEX周四和周五因逢感恩节假日将休市两天,下周一将重新开市.

COMEX-3月期铜收低1.15美分,报每磅3.1360 美元,盘中交易区间为3.1150-3.2050美元.12月期铜下跌0.45美分,至3.1110美元,盘中交易区间为3.09-3.1710美元.现货月11月期铜下跌0.45美分,报3.1060美元.其余合约则回落了0.85至1.40美分不等.

COMEX最终成交量预估为16,000手,期差交易换手3,129手. 

 

	非商业持仓量			商业持仓量		可报告合计持仓量		不可报告持仓量		总持仓	投机 净多
日期	多头	空头	跨期	多头	空头	多头	空头	多头	空头
2006-8-22	8211	17929	7275	46774	36079	62260	61283	9797	10774	72057	-9718
2006-8-29	8156	19336	6725	44990	33146	59871	59207	9440	10104	69311	-11180
2006-9-05	9376	18099	6011	44553	34451	59940	58561	9307	10686	69247	-8723
2006-9-12	7881	12275	5849	45033	34870	58763	57994	10181	10950	68944	-4394
2006-9-17	9170	20212	5059	45531	34371	59760	59642	8408	8526	68168	-11042
2006-9-22	10566	20167	4658	44450	32361	59674	57186	8303	10791	67977	-9601
2006-9-27	10554	22847	4931	45107	33169	60592	60947	8808	8453	69400	-12293
2006-10-03	10554	22847	4931	45107	33169	60592	60947	8808	8453	69400	-12293
2006-10-10	10562	23849	5322	43796	28785	59680	57956	9335	11059	69015	-13287
2006-10-17	13068	21992	6562	42204	32753	61834	61309	10879	11406	72713	-8924
2006-10-24	12435	22183	8600	43102	32837	64137	63620	11184	11701	75321	-9648
2006-10-31	11748	22691	8890	42763	31449	63401	63030	11022	11393	74423	-10943
2006-11-07	11443	25083	7017	43446	29319	61906	61419	10465	10952	72371	-12640
2006-11-14	10013	27023	7117	45520	26348	62650	60488	11031	13193	73681	-17010

 

美国芝加哥联邦储备银行周二公布,10月全国活动指数上升,虽仍为负值,但略高于上月水准. 10月全国活动指数升至负0.31,9月数据自初值负0.51上修为负0.38. 不过四大类的分项指数在10月均为负值.

 截至10月的三个月移动平均值下滑至负0.19,9月上修为负0.15(初值为负0.25),与去年9月卡崔娜(卡特里娜)飓风来袭后相当. 三个月移动平均值若低于零,则显示经济成长低于历史趋势,芝加哥联邦储备银行称,当前的数值表明未来一年的通膨压力甚微.

 10月与生产相关的分项指数下滑,当月工业生产下降0.2%. 就业分项指数由中性转为负值,因非农就业人口增长仅9.2万人,增幅减小.房屋指数则因10月美国房屋开工指数下滑14.6%而受到拖累.

 总体来看,10月芝加哥FED全国活动指数追踪的85个经济指标中,有36个对整体指数作出正面贡献,48个为负面,还有1个影响中性. 以下为详细数据:

                   10月     9月    (前值)   2005年10月

 全国活动指数     -0.31    -0.38   -0.51    1.03

 三个月移动均值   -0.19   -0.15   -0.25     0.13

 注:芝加哥FED全国活动指数涵盖的85种经济指标隶属四大类:生产与收入;就业,失业与工时;个人消费与房屋;销售,订单与库存.

 

美国劳工部周三公布,11月18日当周初请失业金人数升至32.1万人,之前一周修正为30.9万,初值为30.8万. 详细数据如下(经季节调整):

周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数

11/18/06 321,000 317,000 --

11/11/06 309,000-R 314,000-R 2,454,000

11/04/06 310,000 311,750 2,443,000

10/28/06 328,000 311,500 2,443,000

注: R-修正值路透访问的分析师此前预期,11月18日当周初请失业金人数为31万人.

 

美国商务部周四公布,美国9月趸售库存向上修正为成长0.9%,8月修正为增长1.3%. 企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比)     9月   (前值)   8月  (前值)  06年9月/05年9月  (前值)

 整体库存        0.9    0.8    1.3    1.2    10.0              9.9

 销售           -0.9   -1.2    0.8    0.7     8.7              8.1

(以10亿美元计)    9月     (前值)    8月    05年9月

库存            390.63   390.27   387.25   355.22

销售            331.58   330.23   334.53   305.15

                   9月  (前值)  8月  (前值)  06年9月  (前值)

库存/销售比       1.18   1.18  1.16   1.16    1.16     1.16  

 

独立预测机构美国经济周期研究所(ECRI)周三公布,其衡量美国未来经济增长状况的领先指标最近一周微幅上升,因股价上涨,且利率降低.ECRI表示,11月17日当周的领先指标微幅上升至27周高位138.2,之前一周下修为138.1.

截至11月17日当周领先指标的年率化增长率为1.6%,前周下修为1.1%.

ECRI董事总经理Lakshman Achuthan表示:“当周领先指标年增率继续攀升,美国经济成长前景已有所改善,但只是预示在近期能温和增长.”他表示,房屋市场活动减少对该指标的升幅略有拖累. 

 

中国国家统计局周三称,中国1-10月规模以上工业企业实现利润1万亿(兆)4,697亿元人民币,比去年同期增长30.1%.工业经济效益综合指数187.29,比去年同期提高17.12点.

国家统计局并称,在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润6,455亿元,比去年同期增长22.0%;股份制企业实现利润7,891亿元,增长31.7%;外商及港澳台商投资企业利润4,105亿元,增长27.7%;私营企业实现利润2,209亿元,增长50.1%.1-9月中国规模以上工业企业利润则同比增长29.6%

 

 

LME宣布修正Ring（各品种按节错开交易）和Kerb（各品种混合交易）下午公开喊价交易的时间，新的交易时间如下：

中午Kerb时间减少至1.5小时，交易时间为：13:15-14:45

Ring3提前15分钟开始，即从14:55开始

Ring4提前20分钟开始，即从15:35开始

最后的Kerb从25分钟延长至45分钟，即从16:15开始，结束时间和以前一样为17:00，其中原铝及两种铝合金合约从铜合约交易中独立出来。

此次交易时间更改是由交易委员会及会员磋商后作出的。

 

 

 

戴尔公司公布季报亮丽，引发了科技股的涨势， Nasdaq指数周三上涨至近六年高点。但感恩节前夕，蓝筹股走势震荡，因一位大股东出脱持股，通用股价软弱不振，投资人大感失望，道琼涨幅缩小。

道琼工业平均指数收高5.36点或0.04%至12326.95。Nasdaq指数收高11.14点或0.45%至2465.98，创下自 2001年2月以来最高收盘水平。S&P 500指数收高3.28点或0.23%至1406.09。费城半导体指数收高6.01点或1.24%至492.33。

股市今日走势震荡，投资人反应油价下跌及企业消息，包括戴尔公司季报，Alcoa公司重整，及通用公司一位大股东减码通用股权。 因成交量减少，股市于收盘前均呈震荡走势。周四感恩节假日前，许多大户已提前退场。

周四，美国金融市场休市，周五则提前收市。

分析师说，假日后的一周，股市焦点将重回经济面与消费者支出。投资人更将检讨黑色星期五--感恩节次日，亦为假期销售期间的开始，及Wal-Mart促销效果。

道琼成份股General Motors (GM-US；通用)下跌 1.55至31.06美元，跌幅约5.5%。消息指出身价亿万投资人Kirk Kerkorian的Tracinda公司将通用股权由9.9% 减码至7.4%。

Dell (DELL-US；戴尔)上涨2.31至27.13美元。该公司于周二晚公布第三季获利上升，且高于分析师预估，营收则略低于预估。该公司原定于上周公布季报，但因会计帐目遭到调查，因而延后。 戴尔股价周三大涨近10%，亦支撑了科技股走高。

道琼成份股Alcoa (AA-US)上涨1.27至30.46美元，涨幅4.5%。该公司于周二晚宣布将裁员约10%，并将一项业务分割，进行重整。

美国能源部今日公布上周原油库存大增510万桶，1 月原油下跌90美分，收于每桶59.27美元。

股市涨跌比错综，成交量温和。在纽约证券交易所，上涨家数多过下跌家数，约为3比2，成交量为10.9亿股。在Nasdaq交易所，下跌家数约与上涨家数相当，成交量为13.2亿股。

投资人亦注意今日的经济消息。美国今日公布上周初次申请失业金人数增加1.2万人至32.1万人。但该报告显示劳工市场仍健康。密西根大学公布11月消费者信心指数下降至92.1，预估为上升至93，11月初为92.3。

欧洲股市周三走势震荡，收盘涨跌互见，美国经济数据属利空，抵销了航空股的涨势。美国今日公布11月消费者信心指数意外下降，使得欧洲与美国股市均受到压力。分析师说，年底涨势的可能性不能排除。但机构投资人年底前亦可能结帐，获利了结。年底行情总是较难预测。

德国DAX指数收高15.74点或0.24%至6476.13，法国 CAC-40指数收低6.86点或0.13%至5452.49。英国FTSE-100指数收低42.30点或0.68%至6160.30。

Qantas航空公司说，有二个集团已与该公司接触，有意加以并购。几天前，全美航空亦有意对达美航空进行敌意并购。因该并购预期，欧洲航空股亦上涨。

 

美元兑欧元下跌至五个月低点，美元兑日圆亦挫跌。美国公布上周初次申请失业金人数增加，显示经济冷却，为美元带来压力。分析师说，目前美元呈现悲观气氛，投资人担忧经济展望可能呈下降趋势。

美元下跌至1.2938兑1欧元，昨日尾盘为1.2844。美元下跌至116.74日圆，昨日尾盘为 117.92。

布什总统的经济顾问昨日调降明年经济成长展望，美元亦因而下跌。卢森堡总理Juncker说日圆近来的跌势已嫌过度。该谈话使得日圆兑欧元涨幅扩大。

布什的经济顾问于半年度预测中说，因房屋市场进一步疲弱，2007年美国经济成长将减缓。美国今日公布11月18日结束的一周，初次申请失业金人数增加1.2万人至32.1万人。 密西根大学公布11月消费者信心指数下降至92.1，预估为下降至93.3，10月为93.6。

明日为美国感恩节假日，今日成交量转淡，亦使得美元跌幅扩大。

自第二季结束以来，投资人卖出日圆，转投资高收益率货币--即利差交易，目前则买回日圆，轧平该仓位，支撑了日圆上扬。

美国债券殖利率优势正在缩小，美元亦因而下跌。美国10年期债券殖利率较德国同期债券殖利率高出85基点，为自2005年6月以来最小差距。 美国债券今日少有变动，殖利率接近七个月低点。美元下跌使投资人预期部份外国投资人可能停止买进美国债券。 10年期债券殖利率下降不到一基点至4.566%，价格上涨2/32至100-15/32。

     

美国公债价格周三连续第二日小幅攀升,因消费者信心指数下滑,但在感恩节假期前市况沉闷.

密西根大学公布11月消费者信心指数下降,这对关键的假期购物季而言并非吉兆."一些市场人士原指望信心指数小幅反弹,因为这段时间汽油价格不错,但数据令人失望."荷兰银行债券交易主管Rick Klingman说道.

这对债市产生一定利好作用,特别是数据中的通膨预期略有下降,暗示联邦储备理事会(FED)可能很快将有降息余地.

不过该数据并无决定性影响,且交投过于清淡,不致出现重大变动.指标10年期公债上涨2/32,收益率(殖利率)报4.57%,当日跌1个基点.

初请失业金数据总体利好公债市场.初请失业金人数上升,可能为就业市场形势恶化的信号.

30年期公债上涨4/32,收益率报4.65%,五年期公债走高2/32,收益率报4.56%.两年期公债攀升1/32,收益率报4.75%.

下周将迎来重要经济数据,特别是周四的核心个人消费支出(PCE)物价指数.近期经济数据指向美国经济放缓,但通膨率仍偏高,令FED无法放心地开始降息.任何通膨压力减退的进一步迹象,都可能重新点燃对明年初升息的预期.

债券市场周四休市,周五提前闭市.

 

纽约11月22日消息：纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三大幅收低至每桶60美元下方,之前美国能源资料协会(EIA)公布上周原油进口大增,导致国内库存增幅超过预期.

取暖油期货挫跌,因数据显示,尽管馏分油库存下降,但供应情况依然良好,交易商随后了结获利盘.汽油期货回落,因库存上升而非预期的下降.

1月原油合约收低0.93美元或1.6%,报每桶59.24美元,交易区间为58.35至60.35.伦敦洲际交易所(ICE)1月布兰特原油期货结算价报每桶59.49美元,下跌0.90美元或1.5%.NYMEX-12月取暖油合约收低6.66美分或3.7%,报每加仑1.6665美元.12月RBOB合约回落4.60美分或2.8%,收报每加仑1.5967美元.12月汽油期货收低4.39美分或2.7%,报1.5888美元.

EIA公布,截至11月17日当周,美国原油库存增加510万桶至3.411亿桶,仍远高于历史同期平均区间的高端.分析师此前平均预期为增加60万桶.原油库存已连续四周增加.美国国内馏分油库存下降120万桶,汽油库存增加140万桶.

Alaron Trading的分析师Phil Flynn指出:“原油库存大幅增长,是炼厂削减加工量以及进口大幅增加的结果.“

上周日均原油进口量大增100万桶以上,达到1,050万桶;而炼厂产能利用率下降0.2个百分点至87.1%,而此前预估为上升0.8个百分点.包括取暖油和柴油的馏分油库存减少120万桶,符合预期.但库存水平仍位于历史同期平均区间的上半段.其中取暖油库存仅减少10万桶,此前两周为增加.

馏分油整体日均需求量降至420万桶,前一周为460万桶.数据反映美国东北部气温偏暖.汽油库存增加140万桶,而此前预估为减少90万桶.

阿拉斯加Valdez港口的天气状况好转,一艘油轮在漫长等待后终于完成装油,另外一艘于周三早进港装油.

NYMEX 1月原油期货的阻力位和支撑位分别为60.40美元和58.00美元。

 

纽约11月22日消息：纽约商品期货交易所(COMEX)铂金(白金)期货周三下跌逾5%,结束本周因感恩节假期而缩短的交易.市场走势震荡,有关上市交易基金(ETF)的传言触发了铂金期货的沉重抛压,投资者赶在感恩节前获利了结,这些均打压了期价.

交易商称,铂金的一个月租赁利率剧跌,以及店头市场(OTC)选择权交易活跃均推低了铂金期货的价格.

COMEX-1月铂金期货收跌65.10美元,或5.3%,报每盎司1,154美元.盘中最多曾下跌6%,至每盎司1,140美元的低位.现货铂金报每盎司1,145/1,165美元,低于周二尾盘水准1,230/1,235美元.