金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
|
铜 |
5430 |
5430 |
5265 |
5415 |
71963 |
245256 |
1590 |
|
锡 |
11850 |
12150 |
11800 |
12150 |
2449 |
12825 |
-18 |
|
铅 |
1570 |
1585 |
1535 |
1574 |
14324 |
59825 |
-141 |
|
锌 |
3130 |
3150 |
3020 |
3127.5 |
54462 |
136384 |
1422 |
|
铝 |
2661 |
2697.5 |
2615 |
2690 |
148105 |
528734 |
-7468 |
|
镍 |
36500 |
36500 |
34700 |
35450 |
14169 |
49168 |
-452 |
LME库存变化
|
|
库存 |
流入 |
流出 |
库存增减 |
注销仓单 |
|
铜 |
215725 |
2000 |
2025 |
-25 |
8850 |
|
锡 |
10610 |
0 |
115 |
-115 |
580 |
|
铅 |
37625 |
75 |
150 |
-75 |
2300 |
|
锌 |
95800 |
0 |
850 |
-850 |
5275 |
|
铝 |
755825 |
4075 |
800 |
3275 |
29950 |
|
镍 |
3654 |
540 |
6 |
534 |
630 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
锌持仓分布 |
增减 |
|
CASH /21FEB |
21702 |
-1543 |
37771 |
-10936 |
13753 |
-1452 |
|
22FEB/21MAR |
41887 |
165 |
95412 |
-5955 |
26335 |
-1345 |
|
22MAR/18APR |
36998 |
1131 |
63633 |
1685 |
28685 |
1967 |
|
19APR/3MTH |
19066 |
405 |
39485 |
2079 |
15547 |
354 |
|
REST of AFR |
8389 |
432 |
24637 |
4267 |
6887 |
1802 |
|
01MAY/63MTH
（27MTH） |
117214 |
1000 |
267796 |
1392 |
45177 |
96 |
注：锌的合约为27个月
LME铜铝交易量
|
品种 |
办公室交易 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
当天总成交
（含调期、场外交易量） |
|
铜 |
0 |
0 |
213 |
391 |
0 |
0 |
0 |
56058 |
|
铝 |
173852 |
0 |
0 |
0 |
1024 |
451 |
1026 |
186153 |
|
锌 |
46960 |
1259 |
195 |
135 |
332 |
44 |
590 |
50866 |
LME铜铝合约升贴水
|
|
现货/3M |
2月/3M |
3月/3M |
4月/4M |
3M/08年3月 |
4月/08年4月 |
3M/09年4月 |
|
LME铜 |
36/c |
27/c |
13/c |
5/c |
191/b |
222/b |
690/b |
|
LME铝 |
89.5/b |
72.5/b |
23.5/b |
8.5/b |
156/b |
181.5/b |
358/b |
|
LME锌 |
4/b |
8/b |
11/b |
6/b |
238/b |
266/b |
617/b |
LME市场报告—期铜承压下挫近3% 因基金买兴消退
伦敦金属交易所(LME)期铜周四下挫近3%,基金买兴消退笼罩市场,但分析师认为未来几个月市场对铜的需求将支撑价格.“市场目前承压,“一位LME交易商称.
三个月期铜曾跌近3%,报5,260美元,之後反弹,收报5,415美元,较周三收盘价下跌10美元.三个月期锌下挫6%,一度触及3,000,之後回升至3,127.50美元,当日下跌62.50美元.
今年以来铜价已累计跌15%,目前较去年5月触及的纪录高位8,800美元下滑近40%.交易商称,许多基金已经或将要离开这些基本金属市场,返回股市、债市及汇市等.这位交易商称,“游戏已经完全改变了,基本金属不再受基金青睐.“
巴克莱资本国际分析师Kevin Norrish称,最近代表商品交易顾问的抛盘非常多,空头部位处于历史高位.这似乎并不表明他们已撤出铜市,而是在积极作空.“
上周五铜价跌至10个月低点5,250美元,此前华尔街日报报导,对冲基金Red Kite的价值已损失20%.Standard Bank称,“最近的下跌是追随1月的跌势,看上去主要是对Red Kite这家大型对冲基金可能将陷入困境的自然反应.“
Standard Bank在月度报告中补充称,“(抛售)与疲弱的基本面无关“.Standard Bank表示,铜市前景看来大幅改善,并认为在未来月份中,市场有大量的潜在需求.“下一步可能是在更高价位盘整,之後将大幅反弹.“Standard Bank称.
周四,LME铜库存减少25吨,至215,725吨.
三个月期铝收高33美元,报2,690.三个月期镍下挫450美元,报35,450/35,500.三个月期铅升至1,574/1,575,昨日收盘价报1,560.三个月期锡升至12,150/12,175,周三尾盘报11,800/11,900.
COMEX市场报告--缩减早盘大部分跌幅但仍收低
纽约商品交易所（COMEX）期铜8日收复早盘大部分失地，最终收盘小幅下跌，并形成双底。 交易商称,纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四收盘缩减跌幅,有消息称,对冲基金Red Kite股东已同意将赎回通知期延长,这提振铜价,令一些市场人士增强了对铜的信心.
管理着约10亿美元的Red Kite专门从事金属交易,目前正在弥补两位数的亏损,上周当其巨亏的消息传到市场时,金属价格遭受冲击.
3月期铜收低0.45美分,报每磅2.4505美元.不过已经自2.3855美元/吨的电子盘低点反弹。 现货月2月铜缩减稍早跌幅,最终收低0.25美分,报每磅2.4385美元.其余各月合约从收低0.30美分至持平不等.
继伦敦基金属走低后，期铜开盘下跌。 分析师称，欧洲市场表现疲软，因期镍遭受沉重抛压，同时欧央行行长特里谢（Jean-Claude Trichet）言论强硬，表明加息将继续下去。 其他分析师表示，对冲基金公司Red Kite2007年年初亏损的消息早盘打压市场。消息称，该基金公司将于7日宣布其投资者是否同意将撤回资金的通知期由15天延长至45天。
分析师指出，此消息使得早盘出现一些卖盘。因为每次Red Kite公司的消息入市后，市场都会紧张不安。
但是，之后期铜反弹，因有消息称Red Kite公司投资者已经同意了45天的通知期。分析师称，这表明此消息带来的压力少于人们预期。 在关于Red Kite的消息公布前,一些短线投机客及其他进行铜交易的市场人士已在买入铜,他们认为铜价较低,存在获利机会.
美国劳工部(Labor Department)8日公布的数据显示，美国2月3日当周首次申请失业救济人数增加3,000人，至31.1万人，增幅低于经济学家先前平均预期的7,000人。此外，美国商务部公布报告称，12月份经季节性因素调整后的批发库存减少0.5%，至3,937.6亿美元，降幅创三年多来最高水平，而此前预期为增加0.5%。 9日没有什么重要的美国经济数据公布。
伦敦金属交易所（LME）铜库存8日下降25吨，至215,725吨。COMEX铜库存7日持平于36,643吨。 预估成交量为12,000手,低于周三的18,540手.截止2月7日未平仓合约减少1,184手,至70,851手.
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 | |||||
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
|
2006-8-22 |
8211 |
17929 |
7275 |
46774 |
36079 |
62260 |
61283 |
9797 |
10774 |
72057 |
-9718 |
|
2006-8-29 |
8156 |
19336 |
6725 |
44990 |
33146 |
59871 |
59207 |
9440 |
10104 |
69311 |
-11180 |
|
2006-9-05 |
9376 |
18099 |
6011 |
44553 |
34451 |
59940 |
58561 |
9307 |
10686 |
69247 |
-8723 |
|
2006-9-12 |
7881 |
12275 |
5849 |
45033 |
34870 |
58763 |
57994 |
10181 |
10950 |
68944 |
-4394 |
|
2006-9-17 |
9170 |
20212 |
5059 |
45531 |
34371 |
59760 |
59642 |
8408 |
8526 |
68168 |
-11042 |
|
2006-9-22 |
10566 |
20167 |
4658 |
44450 |
32361 |
59674 |
57186 |
8303 |
10791 |
67977 |
-9601 |
|
2006-9-27 |
10554 |
22847 |
4931 |
45107 |
33169 |
60592 |
60947 |
8808 |
8453 |
69400 |
-12293 |
|
2006-10-03 |
10554 |
22847 |
4931 |
45107 |
33169 |
60592 |
60947 |
8808 |
8453 |
69400 |
-12293 |
|
2006-10-10 |
10562 |
23849 |
5322 |
43796 |
28785 |
59680 |
57956 |
9335 |
11059 |
69015 |
-13287 |
|
2006-10-17 |
13068 |
21992 |
6562 |
42204 |
32753 |
61834 |
61309 |
10879 |
11406 |
72713 |
-8924 |
|
2006-10-24 |
12435 |
22183 |
8600 |
43102 |
32837 |
64137 |
63620 |
11184 |
11701 |
75321 |
-9648 |
|
2006-10-31 |
11748 |
22691 |
8890 |
42763 |
31449 |
63401 |
63030 |
11022 |
11393 |
74423 |
-10943 |
|
2006-11-07 |
11443 |
25083 |
7017 |
43446 |
29319 |
61906 |
61419 |
10465 |
10952 |
72371 |
-12640 |
|
2006-11-14 |
10013 |
27023 |
7117 |
45520 |
26348 |
62650 |
60488 |
11031 |
13193 |
73681 |
-17010 |
|
2006-11-21 |
9130 |
27232 |
6379 |
47397 |
26453 |
62906 |
60064 |
10312 |
13154 |
73218 |
-18102 |
|
2006-11-28 |
9859 |
27495 |
5233 |
45218 |
22879 |
60310 |
55607 |
9998 |
14701 |
70308 |
-17636 |
|
2006-12-05 |
9550 |
26632 |
5263 |
44655 |
23437 |
59468 |
55332 |
9325 |
13461 |
68793 |
-17082 |
|
2006-12-12 |
9539 |
26965 |
4779 |
44210 |
23227 |
58428 |
54971 |
9483 |
12940 |
67911 |
-17426 |
|
2006-12-19 |
8423 |
27394 |
4422 |
46285 |
23433 |
59130 |
55249 |
9790 |
13671 |
68920 |
-18971 |
|
2006-12-26 |
6507 |
26714 |
4314 |
46853 |
22568 |
57674 |
53596 |
9676 |
13754 |
67350 |
-20207 |
|
2007-01-03 |
5847 |
25841 |
4853 |
48084 |
24189 |
58784 |
54883 |
11469 |
15370 |
70253 |
-19994 |
|
2007-01-10 |
6335 |
25590 |
4723 |
49018 |
26028 |
60076 |
56241 |
9803 |
13538 |
69879 |
-19255 |
|
2007-1-16 |
5358 |
25985 |
4960 |
48370 |
24442 |
58688 |
55387 |
10245 |
13546 |
68933 |
-20627 |
|
2007-1-23 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
11270 |
13534 |
70723 |
-21371 |
|
2007-1-30 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
71448 |
-21584 |
经济新闻
美国数据：2月2日当周抵押贷款申请指数降至630.1
美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,上周美国抵押贷款申请活动指数下降,显示出虽利率下滑,购房贷款需求却更趋疲弱.
MBA称,2月2日止当周经季节调整後的抵押贷款申请活动指数下降0.2%,至630.1.若不计入费用,当周30年期固定利率抵押贷款利率平均为6.23%,较前周下滑0.06个百分点,稍低于去年同期6.25%的水准.MBA经季节调整的抵押贷款购房指数下跌0.8%,至404.7.该指数亦低于上年同期的425.1.
采购指数被视作是衡量美国房屋销售的及时指标.MBA经季节调整的抵押贷款再融资申请指数上升0.2%,至1,943.4.
美国数据：第四季非农业生产力环比年率为上升3.0%
美国劳工部周三公布,第四季非农业生产力环比年率为上升3.0%,第三季修正为下滑0.1%;第四季单位劳工成本环比年率为增加1.7%,第三季修正为增加3.2%.环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.以下为详细数据(经季节调整之环比年率,%):
生产力 单位劳工成本
第四季-P 第三季-R 第三季-PR 第四季-P 第三季-R 第三季-PR
非农业生产力 3.0 -0.1 0.2 1.7 3.2 2.3
制造业 2.2 6.3 6.7 5.0 -2.9 -4.1
耐久财(耐用品) 3.3 8.6 9.0 4.5 -2.9 -4.5
非耐久财 0.9 3.0 3.1 5.1 -3.6 -3.5
整体企业 2.4 0.1 0.4 1.7 3.3 2.5
注:P表示初值;PR表示前值,R表示修正值.
根据路透调查,分析师预期美国第四季非农业生产力环比年率为增长1.8%,单位劳工成本增加2.1%.
美国数据：12月消费者信贷增加60.1亿美元
美国联邦储备理事会(FED)周三公布,12月美国消费者信贷增加60.1亿美元,因信用卡使用增长幅度大幅放缓.12月消费者信贷较上年同期增长3.0%,至2.401兆(万亿)美元,11月则修正为增长6.9%,至136.6亿美元.
12月增幅与路透调查分析师预期的增长60亿美元大致相符.