金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
|
铜 |
6120 |
6195 |
5980 |
6015 |
52643 |
243595 |
429 |
|
锡 |
13345 |
13400 |
13000 |
13150 |
4198 |
14323 |
199 |
|
铅 |
1900 |
1900 |
1820 |
1820 |
4720 |
60819 |
398 |
|
锌 |
3530 |
3530 |
3440 |
3480 |
30475 |
141551 |
-438 |
|
铝 |
2850 |
2850 |
2810.5 |
2815 |
164428 |
533271 |
2231 |
|
镍 |
41600 |
41600 |
40450 |
41395 |
14689 |
46413 |
-301 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
锌持仓分布 |
增减 |
|
CASH /21FEB |
32059 |
-2297 |
73846 |
-3366 |
22092 |
-672 |
|
22FEB/21MAR |
39563 |
-20 |
63559 |
-25 |
33791 |
-117 |
|
22MAR/18APR |
41195 |
21 |
92248 |
-934 |
28975 |
31 |
|
19APR/3MTH |
11098 |
1969 |
21379 |
3878 |
7263 |
977 |
|
REST of MAY |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01JUN/63MTH
（27MTH） |
119679 |
756 |
282239 |
2678 |
49430 |
-657 |
注：锌的合约为27个月
LME库存变化
|
|
库存 |
流入 |
流出 |
库存增减 |
注销仓单 |
|
铜 |
207975 |
0 |
375 |
-375 |
20600 |
|
锡 |
10360 |
495 |
315 |
180 |
155 |
|
铅 |
32100 |
525 |
500 |
25 |
1850 |
|
锌 |
94250 |
0 |
800 |
-800 |
8175 |
|
铝 |
802750 |
6775 |
825 |
5950 |
29825 |
|
镍 |
3294 |
36 |
24 |
12 |
1416 |
LME铜铝交易量
|
品种 |
办公室交易 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
当天总成交
（含调期、场外交易量） |
|
铜 |
68027 |
985 |
459 |
214 |
48 |
495 |
380 |
71526 |
|
铝 |
151062 |
7763 |
1510 |
420 |
479 |
233 |
2328 |
164428 |
|
锌 |
34978 |
1814 |
554 |
48 |
319 |
352 |
0 |
38408 |
LME铜铝合约升贴水
|
|
现货/3M |
3月/3M |
4月/3M |
5月/4M |
3M/08年4月 |
5月/08年5月 |
3M/09年5月 |
|
LME铜 |
39/c |
23/c |
13/c |
3/c |
223/b |
258/b |
779/b |
|
LME铝 |
45/b |
14/b |
7/b |
3/b |
162/b |
183/b |
363.5/b |
|
LME锌 |
6/b |
6/b |
4/b |
3/b |
208/b |
238/b |
560/b |
COMEX市况报告---期铜收低逾2%,美国经济忧虑加重昨日跌势
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三收挫逾2%,投资者对于美国经济放缓的恐忧,给昨日重挫之势雪上加霜.
5 月期铜<HGK7>收低7.30美分至每磅2.7520美元,盘中介于2.7190至2.8150 美元波动.交易商称,周二股市大跌或许给予此间市场交易人士获利了结的理由,此为年初时的良性回调,上行趋势不改.
现货月3月铜<HGH7>跌7.20 美分至2.7330美元,其余合约跌幅从5.90至7.55 美分不等.最终成交量预计为6,500口,远低于周二的20,820口.截至2月27日,未平仓合约数量减少1,444口至65,863口.
交易商反映,中国1月进口数据提供了一些支撑.中国1 月精炼铜进口同比增加86.3%.
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 | |||||
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
|
2006-8-22 |
8211 |
17929 |
7275 |
46774 |
36079 |
62260 |
61283 |
9797 |
10774 |
72057 |
-9718 |
|
2006-8-29 |
8156 |
19336 |
6725 |
44990 |
33146 |
59871 |
59207 |
9440 |
10104 |
69311 |
-11180 |
|
2006-9-05 |
9376 |
18099 |
6011 |
44553 |
34451 |
59940 |
58561 |
9307 |
10686 |
69247 |
-8723 |
|
2006-9-12 |
7881 |
12275 |
5849 |
45033 |
34870 |
58763 |
57994 |
10181 |
10950 |
68944 |
-4394 |
|
2006-9-17 |
9170 |
20212 |
5059 |
45531 |
34371 |
59760 |
59642 |
8408 |
8526 |
68168 |
-11042 |
|
2006-9-22 |
10566 |
20167 |
4658 |
44450 |
32361 |
59674 |
57186 |
8303 |
10791 |
67977 |
-9601 |
|
2006-9-27 |
10554 |
22847 |
4931 |
45107 |
33169 |
60592 |
60947 |
8808 |
8453 |
69400 |
-12293 |
|
2006-10-03 |
10554 |
22847 |
4931 |
45107 |
33169 |
60592 |
60947 |
8808 |
8453 |
69400 |
-12293 |
|
2006-10-10 |
10562 |
23849 |
5322 |
43796 |
28785 |
59680 |
57956 |
9335 |
11059 |
69015 |
-13287 |
|
2006-10-17 |
13068 |
21992 |
6562 |
42204 |
32753 |
61834 |
61309 |
10879 |
11406 |
72713 |
-8924 |
|
2006-10-24 |
12435 |
22183 |
8600 |
43102 |
32837 |
64137 |
63620 |
11184 |
11701 |
75321 |
-9648 |
|
2006-10-31 |
11748 |
22691 |
8890 |
42763 |
31449 |
63401 |
63030 |
11022 |
11393 |
74423 |
-10943 |
|
2006-11-07 |
11443 |
25083 |
7017 |
43446 |
29319 |
61906 |
61419 |
10465 |
10952 |
72371 |
-12640 |
|
2006-11-14 |
10013 |
27023 |
7117 |
45520 |
26348 |
62650 |
60488 |
11031 |
13193 |
73681 |
-17010 |
|
2006-11-21 |
9130 |
27232 |
6379 |
47397 |
26453 |
62906 |
60064 |
10312 |
13154 |
73218 |
-18102 |
|
2006-11-28 |
9859 |
27495 |
5233 |
45218 |
22879 |
60310 |
55607 |
9998 |
14701 |
70308 |
-17636 |
|
2006-12-05 |
9550 |
26632 |
5263 |
44655 |
23437 |
59468 |
55332 |
9325 |
13461 |
68793 |
-17082 |
|
2006-12-12 |
9539 |
26965 |
4779 |
44210 |
23227 |
58428 |
54971 |
9483 |
12940 |
67911 |
-17426 |
|
2006-12-19 |
8423 |
27394 |
4422 |
46285 |
23433 |
59130 |
55249 |
9790 |
13671 |
68920 |
-18971 |
|
2006-12-26 |
6507 |
26714 |
4314 |
46853 |
22568 |
57674 |
53596 |
9676 |
13754 |
67350 |
-20207 |
|
2007-01-03 |
5847 |
25841 |
4853 |
48084 |
24189 |
58784 |
54883 |
11469 |
15370 |
70253 |
-19994 |
|
2007-01-10 |
6335 |
25590 |
4723 |
49018 |
26028 |
60076 |
56241 |
9803 |
13538 |
69879 |
-19255 |
|
2007-1-16 |
5358 |
25985 |
4960 |
48370 |
24442 |
58688 |
55387 |
10245 |
13546 |
68933 |
-20627 |
|
2007-1-23 |
5190 |
26561 |
5637 |
48626 |
24991 |
59453 |
57189 |
11270 |
13534 |
70723 |
-21371 |
|
2007-1-30 |
5545 |
27129 |
6046 |
48462 |
24932 |
60053 |
58107 |
11395 |
13341 |
71448 |
-21584 |
|
2007-2-06 |
5449 |
27347 |
5566 |
49215 |
26048 |
60230 |
58961 |
11805 |
13074 |
72035 |
-21898 |
|
2007-2-12 |
5156 |
25867 |
5813 |
49013 |
26974 |
59982 |
58654 |
11338 |
12666 |
71320 |
-20711 |
经济新闻
〔美国数据〕1月新屋销售较上月下滑16.6%,年率为93.7万户
美国商务部周三公布,美国1 月经季节调整新屋销售较上月下滑16.6%,年率为93.7 万户.经季节因素调整後的1 月新屋销售数据如下(单位为千户):
变动率% 1月 12 月 前值 11 月 前值 2006年1 月
总户数 -16.6 937 1,123 1,120 1,029 1,069 1,173
路透调查中分析师原预估1月新屋销售年率为108万户.
〔美国经济〕FED科恩称美国人口老龄化将影响就业人口比率及生活质量
美国联邦储备理事会(FED)副主席科恩周三表示,美国人口老龄化将令劳力增长持续放缓,危及经济整体产出和未来几代人的生活质量.科恩在对美国参议院人口老龄化特别委员会的证词准备稿中表示:"如果参与就业的年龄周期基本形态不变,那么人口老龄化将给未来几年总就业人口比率带来重大压力."
科恩的讲演中没有涉及对央行货币政策或近期金融市场波动的评论.他称,FED研究显示,到2015年,美国就业人口增长年率将由近几年的1.25%放缓至0.25%.
他指,"人口老龄化会显着影响目前和未来几代人的生活质量.因为总产出相当於劳工数量乘以每个劳工的产出,劳力增长放缓几乎就意味着产出增长放缓."
〔美国数据〕1月成屋销售较前月增长3.0%,年率为646万户--NAR(表)
全美不动产协会(NAR)周二公布,美国1 月成屋销售较前月增长3.0%,年率为646万户.经季节调整後的1月成屋销售数据如下:
1月 12 月 初值 2006年1 月
销售量年率(百万户) 6.460 6.270 6.220 6.750
1月 12 月 初值 2007/06年1 月
变动率(%) 3.0 0.3 -0.8 -4.3
路透访问的分析师原本预计1 月成屋销售年率为624万户.
行业新闻
〔中国金属〕1月精炼铜进口同比增加86.3%,精炼锌出口剧增--海关
中国海关周三公布数据称,中国今年1月精炼铜进口同比增加86.3%,至131,851吨,同期精炼锌出口同比增长558%至71,377 吨.
海关称,中国今年1月原铝出口下降62.6%,至22,548 吨.海关并称,中国今年1 月精炼镍进口同比增长54.5%至9,735 吨;同期精炼铅出口同比下降77.2%至10,700吨.以下是中国海关提供金属进出口数据一览表(单位均为吨):
2007 年1 月 2006年12月 2006年1 月
进口
精炼铜 131,851 95,831 70,740
原铝 9,853 13,027 21,987
精炼镍 9,735 10,415 6,301
精炼锌 14,485 41,945 16,461
精炼铅 1,957 3,009 1,956
出口
精炼铜 997 3,353 13,789
原铝 22,548 50,747 60,370
精炼镍 2,836 2,874 1,479
精炼锌 71,377 80,942 10,841
精炼铅 10,700 57,189 46,953(完)
〔全球金属〕IAI公布西方国家1月底铝库存升至299.5万吨
国际铝业协会(IAI)公布的初值显示,2007 年1月底西方国家生产商持有的各种形式铝库存(不含最终完工产品)升至299.5 万吨,2006 年12 月修正後为294.3万吨.2006 年1 月时则为323.5 万吨.
1月未锻造的铝库存升至164.7 万吨,12 月和去年1月分别为162.1 和184.0 万吨.
伊朗铝产量呈上升势头
伊朗目前的铝产量为230,000吨，在国家的五年经济发展计划结束前其产量有望进一步提升。目前有三项初步调研正在进行中，旨在在伊朗各地区筹建三个铝生产厂。伊朗工矿部代理部长最近宣布一旦新项目完成，伊朗铝产能预计将提升至650,000吨。他也表示，年产110,000吨的Arak冶炼厂一期工程已经完成了90%，预计在3月20日之前进行实验性投产。
Arak铝生产项目预计在明年年底前投入运营，而老化的生产线将被淘汰。
俄铝预计今年电解铝产量略增
俄铝公司（RUSAL）网站公布，预测2007年公司电解铝产量将从2006年的277万吨提高到300万吨，产量的增加将主要来自于西伯利亚哈卡斯(Khakass )电解铝厂的建成投产，其它铝厂都已处于满负荷状态，产量进一步增加的可能性不大。哈卡斯铝厂位于哈卡斯共和国，是俄罗斯最近20年新建的第一个铝厂，电解铝设计产能为30万吨/年，一期7.1万吨/年产能已于2006年12月5日投产。
国际金融市场
|
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 | ||||||
|
12268.63 |
52.39 |
2416.15 |
8.29 |
6171.5 |
-114.6 |
6715.44 |
-104.21 |
5519.16 |
-69.23 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 | |||||
|
0.7870 |
-0.0008 |
1.9641 |
-0.0001 |
1.3231 |
-0.0002 |
118.71 |
0.32 |
7.7409 |
-0.0062 |
|
CRB-R |
美元指数 |
黄金现货 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 | |||||
|
312.39 |
-0.87 |
83.60 |
0.02 |
663.90 |
-1.20 |
61.19 |
1.19 |
4609 |
64 |
美股盘后─柏南克谈话 股市应声反弹 道琼收高52点
在聮邦准备理事会(Fed)主席柏南克谈话的帮助下，美国股市走出了昨日的狂乱卖压，反弹上扬，终场温和收高。周二股市大幅下挫，道琼下跌达416点，或3.3%，创下911恐怖攻击后重新开市以来最大跌幅。今日走势震荡波动，开盘小幅走高，而后回档下跌，但在柏南克发表谈话后，又反弹上扬。
道琼工业平均指数收高52.39点或0.43%至12268.63 。Nasdaq指数收高8.27点或0.34%至2416.13。S&P 500指数收高7.78点或0.56%至1406.82。 费城半导体指数收高0.54点或0.11%至473.55。
柏南克告诉众院委员会说，市场表现似乎良好，运作正常。他并表示，股市大跌并未改变Fed对美国经济成长的观点。该谈话使投资人大为安心。柏南克谈话后，道琼大涨逾100点，但于下午时，削减了部份涨幅。周二沉重的卖压系由中国股市大跌及经济疲弱的迹象所引发。计算机故障亦影响了道琼指数，使得跌幅扩大。正当分析师争论昨日的卖压是否是更大幅回档整理走势的开始时，逢低买盘已悄悄进场。当下的气氛似乎仍属涨势。
周三，上海与深圳股市反弹近4%。但日本，香港与欧洲股市仍受到压力。华尔街昨日的惨况，使得许多投资人再度注意到风险，股市走势因而波动。
美国周三公布了系列经济数据，包括1月新屋销售大幅下降16%，为不动产市场疲弱的最新讯号。美国商务部公布第四季国内生产毛额(GDP)成长年率由3.5%往下修正为2.2%。接近分析师预估。
道琼30檔成份股中，有19档上涨，11檔下跌。周二，该30档蓝筹股全军覆没。股市涨跌比转佳。在纽约证券交易所，上涨家数多过下跌家数，约为5比3，成交量为21亿股。在Nasdaq交易所，上涨家数多过下跌家数，约为8比7，成交量为27 亿股。
纽约4月原油上涨33美分至每桶61.79美元。
欧股盘后─担忧美国经济衰退 连续第二大跌
欧洲股市周三连续第二天大幅下跌，担忧美国经济衰退，使得股市扩大了昨日的跌幅。 德国DAX指数收低104.21点或1.53%至6715.44，法国 CAC-40指数收低72.07点或1.29%至5516.32。 英国FTSE-100指数收低114.60点或1.82%至6171.50 。
Fed主席柏南克说，他对经济的乐观，并未因近来的数据或周二股市的卖压，而动摇。该谈话助使欧股尾盘自低点反弹。 几天前，前Fed主席葛林斯潘说，经济有可能落入衰退。
对全球经济成长极为敏感的大型矿业股周二率先遭遇卖压，周三再度疲弱。
纽约汇市─柏南克预期经济持续成长 美元上涨
美元兑日圆自十周低点反弹，美元兑欧元亦自1月以来的低点上扬。聮邦准备理事会(Fed)主席柏南克说，预期经济于年中将出现较强劲成长，应属合理。该谈话支撑了美元上扬。
美国股市昨日大跌后，今日反弹，亦有助拉抬美元。日本公布工业生产与零售销售均下降，日圆因而受到压力。美元上涨至118.41日圆，昨日低点为117.49，为12月15日以来最低水平。美元报1.3233兑 1欧元，昨日低点为1.3259，为自1月3日以来最低水平。
美国今日公布第四季国内生产毛额(GDP)往下修正， 1月新屋销售亦大幅下降，美元今日涨幅因而受限。欧洲央行委员Weber表示，他支持今年进一步升息。该谈话亦使得美元兑欧元的涨幅受限。
柏南克今日于众院预算委员会进行听证会时说，昨日股市大跌后，金融市场似乎表现良好，央行仍预期美国经济动能将会增加。该谈话使投资人大感安心。
美国10年期债券殖利率高出日本同期政府债券殖利率的幅度扩大至2.92个百分点，昨日为2.87个百分点。殖利率优势扩大，使得美元较日圆更具吸引力。美国债券四天来首度下跌。柏南克说美国经济于年中可能转强，为债券市场带来了压力。10年期债券殖利率上升5基点至 4.56%，价格下跌13/32至100-1/2。
纽约债市—公债价格回落,因股市反弹令债市吸引力降低
美国公债价格周三回落,回吐昨日部分涨幅.因股市在周二大跌後反弹,令有避险功能的公债市场吸引力降低.
美国联邦储备理事会(FED)总裁贝南克表示,周二股市急挫并未改变FED对于美国经济温和成长的预期.该言论令公债价格进一步走低,收益率(殖利率)也从周二触及的两个月低点回升.
今日美国意外大幅下修第四季经济成长数据,且数据显示美国1月新屋销售录得13年来最大年率跌幅,这本应对公债价格有支撑作用,但都被股市反弹因素盖过.
巴克莱资本美国固定收益策略部门联席主管Ajay Rajadhyaksha表示:"令投资人意外的是,有两个颇为疲弱的经济数据出笼,债市却没能延续昨日的升势.今日收益率上涨不代表什么,债市仅是在回吐一些昨日涨幅.而今日市场趋稳主要归功于FED."
指标10年期公债价格下滑14/32,收益率由周二尾盘的4.51%升至4.57%.周二10年期公债收益率单日跌幅为2004年末以来最大.两年期公债价格跌4/32,收益率为4.65%.对FED利率走向预期最为敏感的两年期公债收益率周二大跌约17个基点,为自2004年8月来最大单日跌幅.30年期公债价格挫23/32,收益率升至4.68%.
**本月债市表现不俗**
尽管周三公债价格下滑,但本月表现仍较强劲.2月份上扬终结了两个月的跌势.两年期公债收益率本月降幅为三年半来最大.长债也有不俗表现,按收益率降幅计算,为自2004年8月来最大.10年期公债表现是去年8月来最佳.
周三,标准普尔500指数涨0.56%,收报1,406.82,投资人又从债市转投股市.贝南克周三还表示,周二全球市场修正并非由一个因素引起.他还称,如果楼市趋稳,制造商停止削减存货,则今年年中经济有可能重获动能.
NYMEX原油—收高,受尾盘汽油期货升势带动
纽约2月28日电---纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收高,受尾盘汽油期货升势带动,因有报道指有炼厂发生事故,且燃料库存降幅大于预期.原油期货价格盘中稍早下挫,因市场对美国经济成长放缓的忧虑,加重了周二中国股市暴跌带来的不安情绪.
NYMEX 4月原油期货结算价上涨0.33美元或0.5%,报每桶61.79美元,连续第六个交易日收涨,并为自12月22日收在62.41美元以来最高结算价水准.今日盘中交投区间为59.92-62.10美元.伦敦洲际交易所(ICE)布兰特4月原油期货结算价升0.53美元,或0.9%,报61.89美元,交投区间为60.24-62.16美元.
3月RBOB汽油期货今日到期,涨3.15美分,或1.7%,结算价报每加仑1.8476美元.为去年8月25日触及1.9058以来最高结算价.
美国麦格理期货高级副总裁Nauman Barakat表示:"RBOB在到期前的尾盘上扬,炼厂消息以及库存下滑都有助于带动原油期货."休斯顿媒体报道,壳牌石油在美国德州一日产33.4万桶的合资炼厂发生丙烷泄露事故,被迫疏散部分场区,目前正在修理之中.周三,美国能源资料协会(EIA)公布截至2月23日当周库存数据.汽油库存连续第三周减少,下降190万桶至2.202亿桶,原油库存增加140万桶,馏分油库存减少380万桶.路透访查的分析师平均预估,原油库存增加190万桶,馏分油库存减少280万桶,汽油库存减少180万桶.
3月取暖油期货结算价升0.11美分,报每加仑1.7804美元.交易区间为1.7390-1.79美元
贵金属—期金和期银大幅收低,受基金卖盘所累
纽约2月28日电---纽约商品期货交易所(COMEX)期金和期银周三大幅收低,但远脱离了上日在电子盘中创下的低位,当时股市暴跌,引发基金撤出贵金属市场.4月期金收跌14.70美元或2.1%,报672.50美元,交投区间为664.00至680.50美元.
COMEX一场内交易商称,"先前海外市场出现一些基金平仓操作,这是受股市影响,看来现在市场存在基金平仓."一分析师称,期金周三走低是受到保证金相关卖盘打压,且在较低水准的停止卖单被触发.
现货金报669.40/0.10美元,周二尾盘报661.00/662.0.伦敦金午後定盘价报664.20美元.
Sabin Commodities一场内交易商表示,"开盘後浮现较多基金卖盘.我认为基金可能试图在金价反弹前进一步推低金价."他亦表示,期银追随期金走低.
5月期银收低45.5美分或3.1%,至14.235美元,盘中介于14.120和14.560波动.现货银报14.140/4.190美元,周二尾盘为14.230/4.340.4月铂金(白金)期货却收高3.10美元至1,256.40美元.现货铂金报1,247.00/54.00.6月钯金期货收盘持平于356.60美元.现货钯金报350.00/55.00