LME金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓 |
库存 |
|
7580 |
7730 |
7575 |
7610 |
-10 |
55108 |
219072-679 |
122650-125 | |
|
铝 |
2477 |
2505 |
2470 |
2483 |
3 |
76128 |
542677+28 |
721825+2450 |
|
铅 |
1204 |
1210 |
1198 |
1205 |
10 |
13478 |
55760-93 |
82775-175 |
|
锌 |
3370 |
3420 |
3344 |
3344 |
-16 |
39434 |
124489+2667 |
179175-1050 |
|
锡 |
8550 |
8555 |
8500 |
8500 |
25 |
2643 |
13296+22 |
11090+125 |
|
镍 |
30300 |
29800 |
28100 |
28790 |
-900 |
13056 |
47840+63 |
6666+426 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货/9月20日 |
34365 |
-2281 |
92813 |
-3863 |
|
9月21日/10月18日 |
30705 |
88 |
68126 |
-1178 |
|
10月19日/11月15日 |
24974 |
11 |
66695 |
574 |
|
11月16日/3个月 |
5063 |
1056 |
9687 |
1865 |
|
11月剩余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12月1日/63个月 |
123965 |
447 |
305356 |
2630 |
|
持仓总计 |
219072 |
-679 |
542677 |
28 |
＊ 持仓数据LME延迟一个交易日公布
LME铜铝主要合约间差价（升贴水）
|
|
现货 |
9月 |
10月 |
11月 |
3个月期 |
3个月期 | ||||||
|
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15个月期 |
/27个月期 | ||||||
|
LME铜 |
+ |
7 |
+ |
25 |
+ |
25 |
+ |
7 |
+ |
715 |
+ |
1508 |
|
LME铝 |
- |
42.3 |
- |
27 |
- |
11 |
+ |
0.5 |
+ |
110 |
+ |
242.5 |
＊ 9月、10月、11月均指当月第三个星期三。
LME铜三个月内各合约价格
|
LME - INTERPOLATED CLOSING COPPER FUTURES VALUATION PRICES MCU/CLS2 |
|
Cash Date: 25-AUG-2006 3 Month Date: 24-NOV-2006 |
|
DATE PRICE DATE PRICE DATE PRICE DATE PRICE |
|
CASH 7617.00 21-SEP-06 7635.00 17-OCT-06 7635.00 09-NOV-06 7620.60 |
|
29-AUG-06 7622.00 22-SEP-06 7635.00 OCT 7635.00 10-NOV-06 7619.70 |
|
30-AUG-06 7622.59 25-SEP-06 7635.00 19-OCT-06 7634.10 13-NOV-06 7618.80 |
|
31-AUG-06 7623.18 26-SEP-06 7635.00 20-OCT-06 7633.20 14-NOV-06 7617.90 |
|
01-SEP-06 7623.77 27-SEP-06 7635.00 23-OCT-06 7632.30 NOV 7617.00 |
|
05-SEP-06 7626.14 28-SEP-06 7635.00 24-OCT-06 7631.40 16-NOV-06 7615.83 |
|
06-SEP-06 7626.73 29-SEP-06 7635.00 25-OCT-06 7630.50 17-NOV-06 7614.67 |
|
07-SEP-06 7627.32 02-OCT-06 7635.00 26-OCT-06 7629.60 20-NOV-06 7613.50 |
|
08-SEP-06 7627.91 03-OCT-06 7635.00 27-OCT-06 7628.70 21-NOV-06 7612.33 |
|
11-SEP-06 7629.68 04-OCT-06 7635.00 30-OCT-06 7627.80 22-NOV-06 7611.17 |
|
12-SEP-06 7630.27 05-OCT-06 7635.00 31-OCT-06 7626.90 3MONTHS 7610.00 |
|
13-SEP-06 7630.86 06-OCT-06 7635.00 01-NOV-06 7626.00 |
|
14-SEP-06 7631.45 10-OCT-06 7635.00 02-NOV-06 7625.10 |
|
15-SEP-06 7632.05 11-OCT-06 7635.00 03-NOV-06 7624.20 |
|
18-SEP-06 7633.82 12-OCT-06 7635.00 06-NOV-06 7623.30 |
|
19-SEP-06 7634.41 13-OCT-06 7635.00 07-NOV-06 7622.40 |
|
SEP 7635.00 16-OCT-06 7635.00 08-NOV-06 7621.50 |
LME铝三个月内各合约价格
|
LME - INTERPOLATED CLOSING ALUMINIUM FUTURES VALUATION PRICES MAL/CLS2 |
|
Cash Date: 25-AUG-2006 3 Month Date: 24-NOV-2006 |
|
DATE PRICE DATE PRICE DATE PRICE DATE PRICE |
|
CASH 2440.75 21-SEP-06 2457.07 17-OCT-06 2471.93 09-NOV-06 2481.14 |
|
29-AUG-06 2443.17 22-SEP-06 2457.64 OCT 2472.50 10-NOV-06 2481.54 |
|
30-AUG-06 2443.78 25-SEP-06 2459.36 19-OCT-06 2472.89 13-NOV-06 2482.71 |
|
31-AUG-06 2444.38 26-SEP-06 2459.93 20-OCT-06 2473.29 14-NOV-06 2483.11 |
|
01-SEP-06 2444.99 27-SEP-06 2460.50 23-OCT-06 2474.46 NOV 2483.50 |
|
05-SEP-06 2447.41 28-SEP-06 2461.07 24-OCT-06 2474.86 16-NOV-06 2483.63 |
|
06-SEP-06 2448.02 29-SEP-06 2461.64 25-OCT-06 2475.25 17-NOV-06 2483.75 |
|
07-SEP-06 2448.63 02-OCT-06 2463.36 26-OCT-06 2475.64 20-NOV-06 2483.56 |
|
08-SEP-06 2449.23 03-OCT-06 2463.93 27-OCT-06 2476.04 21-NOV-06 2483.38 |
|
11-SEP-06 2451.05 04-OCT-06 2464.50 30-OCT-06 2477.21 22-NOV-06 2483.19 |
|
12-SEP-06 2451.65 05-OCT-06 2465.07 31-OCT-06 2477.61 3MONTHS 2483.00 |
|
13-SEP-06 2452.26 06-OCT-06 2465.64 01-NOV-06 2478.00 |
|
14-SEP-06 2452.87 10-OCT-06 2467.93 02-NOV-06 2478.39 |
|
15-SEP-06 2453.47 11-OCT-06 2468.50 03-NOV-06 2478.79 |
|
18-SEP-06 2455.29 12-OCT-06 2469.07 06-NOV-06 2479.96 |
|
19-SEP-06 2455.89 13-OCT-06 2469.64 07-NOV-06 2480.36 |
|
SEP 2456.50 16-OCT-06 2471.36 08-NOV-06 2480.75 |
LME铜铝库存变化
|
地区 |
釜山 |
亚洲 |
欧洲 |
美国 |
铜总计 |
|
库存数量 |
53,325 |
119,175 |
3,475 |
0 |
122,650 |
|
库存变化 |
-325 |
-125 |
0 |
0 |
-125 |
|
注销仓单 |
10,050 |
10,250 |
350 |
0 |
10,600 |
|
地区 |
新加坡 |
亚洲 |
欧洲 |
美国 |
铝总计 |
|
库存数量 |
362,575 |
468,975 |
186,750 |
66,100 |
721,825 |
|
库存变化 |
-900 |
3,350 |
-825 |
-75 |
2,450 |
|
注销仓单 |
17,825 |
19,825 |
25,200 |
8,000 |
53,025 |
LME铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
|
权利金（美元/吨） |
持仓量 |
成交量 |
|
06年9月 |
7650 |
39.08 |
看涨期权 |
224.94 |
9616 |
45 |
|
看跌期权 |
239.88 |
9800 |
63 | |||
|
06年10月 |
7650 |
42.83 |
看涨期权 |
431.53 |
3691 |
10 |
|
看跌期权 |
446.4 |
4129 |
0 | |||
|
06年11月 |
7600 |
43 |
看涨期权 |
572.1 |
1736 |
16 |
|
看跌期权 |
555.31 |
3289 |
0 | |||
|
06年12月 |
7600 |
43.5 |
看涨期权 |
686.97 |
27309 |
300 |
|
看跌期权 |
698.76 |
16577 |
0 |
LME铝期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
|
权利金（美元/吨） |
持仓量 |
成交量 |
|
06年9月 |
2450 |
19 |
看涨期权 |
39.6 |
23418 |
320 |
|
看跌期权 |
33.12 |
15435 |
1070 | |||
|
06年10月 |
2475 |
23.13 |
看涨期权 |
75.54 |
14307 |
8 |
|
看跌期权 |
78.02 |
4924 |
0 | |||
|
06年11月 |
2475 |
23.83 |
看涨期权 |
106.15 |
12679 |
0 |
|
看跌期权 |
97.75 |
3885 |
0 | |||
|
06年12月 |
2475 |
24.58 |
看涨期权 |
133.82 |
53126 |
80 |
|
看跌期权 |
122.52 |
17079 |
0 |
Sempra铜期权报价
|
00:15 24AUG06 SEMPRA METALS LTD UK65185 SEMP/CUOQ |
|
COPPER OPTIONS: MEAN VALUE AND DELTA INDICATIONS BASIS 3m @ $ 7570 /7600 |
|
Sep-2006 36 7610.5 Oct-2006 42 7610 Nov-2006 42 7592 |
|
STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT |
|
$7200 468 80% |58 -20%| |$7200 649 68% |241 -32%| |$7200 751 64% |362 -35% |
|
$7300 393 74% |83 -26%| |$7300 589 64% |280 -36%| |$7300 695 62% |405 -38% |
|
$7400 325 67% |115 -33%| |$7400 532 60% |323 -39%| |$7400 642 59% |451 -41% |
|
$7500 264 60% |154 -40%| |$7500 479 57% |369 -43%| |$7500 592 56% |500 -43% |
|
$7600 211 52% |200 -48%| |$7600 430 53% |420 -47%| |$7600 545 53% |553 -46% |
|
$7700 165 44% |254 -55%| |$7700 384 49% |474 -50%| |$7700 500 50% |607 -49% |
|
$7800 127 37% |316 -63%| |$7800 342 46% |531 -54%| |$7800 458 47% |665 -52% |
|
$7900 96 30% |385 -70%| |$7900 304 42% |592 -58%| |$7900 419 45% |725 -55% |
|
$8000 71 24% |460 -76%| |$8000 269 39% |657 -61%| |$8000 383 42% |788 -57% |
|
-------------------------------------------------------------------------------- |
|
Dec-2006 42 % $7563.5 | |Jan-2007 42 % $7523.5 | |Feb-2007 42 % $7472 |
|
STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT |
|
$7200 847 62% |487 -37%| |$7100 952 63% |535 -36%| |$7100 1004 62% |639 -37% |
|
$7300 794 60% |534 -39%| |$7200 900 61% |581 -38%| |$7200 955 60% |687 -39% |
|
$7400 744 58% |583 -41%| |$7300 850 59% |630 -40%| |$7300 907 58% |738 -40% |
|
$7500 697 55% |634 -44%| |$7400 802 57% |680 -42%| |$7400 861 56% |791 -42% |
|
$7600 651 53% |688 -46%| |$7500 756 55% |733 -44%| |$7500 817 54% |845 -44% |
|
$7700 608 51% |743 -48%| |$7600 712 53% |788 -46%| |$7600 775 52% |901 -46% |
|
$7800 567 48% |801 -50%| |$7700 671 51% |845 -48%| |$7700 735 51% |959 -48% |
|
$7900 529 46% |862 -53%| |$7800 631 49% |903 -50%| |$7800 696 49% |1018 -50% |
|
$8000 492 44% |924 -55%| |$7900 593 47% |964 -52%| |$7900 659 47% |1080 -51% |
Sempra铝期权报价
|
23:52 23AUG06 SEMPRA METALS LTD UK65185 SEMP/ALOQ |
|
ALUMINIUM OPTIONS: MEAN VALUE AND DELTA INDICATIONS BASIS 3m @ $2480 /2485 |
|
Sep-2006 19 % $2456.5 | |Oct-2006 24.5% $2472.5 | |Nov-2006 24.5% $2483.5 |
|
STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT |
|
$2100 $356 100%|$0 0% | |$2100 $373 97% |$2 -2% | |$2100 $387 94% |$6 -5% |
|
$2200 $256 100%|$0 0% | |$2200 $278 92% |$7 -7% | |$2200 $297 88% |$16 -12% |
|
$2300 $157 97% |$1 -3% | |$2300 $192 82% |$20 -18%| |$2300 $217 77% |$35 -22% |
|
$2400 $70 75% |$13 -25%| |$2400 $121 65% |$48 -34%| |$2400 $150 64% |$67 -35% |
|
$2500 $18 32% |$61 -68%| |$2500 $68 46% |$95 -54%| |$2500 $97 49% |$113 -50% |
|
$2600 $2 6% |$145-94%| |$2600 $34 28% |$161 -71%| |$2600 $59 35% |$175 -64% |
|
$2700 $0 0% |$243-99%| |$2700 $15 15% |$242 -85%| |$2700 $34 23% |$249 -76% |
|
$2800 $0 0% |$343-100| |$2800 $6 7% |$332 -93%| |$2800 $18 14% |$332 -85% |
|
$2900 $0 0% |$443-100| |$2900 $2 3% |$428 -97%| |$2900 $9 8% |$423 -91% |
|
-------------------------------------------------------------------------------- |
|
Dec-2006 25 % $2486.5 | |Jan-2007 25 % $2478.5 | |Feb-2007 25 % $2472.5 |
|
STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT |
|
$2100 $397 90% |$15 -9% | |$2100 $396 87% |$23 -12%| |$2100 $400 84% |$34 -14% |
|
$2200 $313 83% |$30 -16%| |$2200 $317 80% |$42 -19%| |$2200 $324 77% |$56 -22% |
|
$2300 $239 73% |$55 -25%| |$2300 $246 71% |$70 -28%| |$2300 $257 68% |$87 -30% |
|
$2400 $176 62% |$90 -37%| |$2400 $186 61% |$109 -38%| |$2400 $199 59% |$128 -39% |
|
$2500 $125 50% |$138-48%| |$2500 $137 50% |$158 -49%| |$2500 $151 50% |$179 -48% |
|
$2600 $85 39% |$197-60%| |$2600 $98 40% |$217 -59%| |$2600 $113 41% |$238 -57% |
|
$2700 $56 29% |$267-70%| |$2700 $68 31% |$286 -68%| |$2700 $82 33% |$306 -66% |
|
$2800 $36 20% |$346-79%| |$2800 $46 23% |$363 -76%| |$2800 $59 25% |$381 -73% |
|
$2900 $22 14% |$431-85%| |$2900 $30 16% |$446 -82%| |$2900 $41 19% |$461 -79% |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
608 |
346.5 |
351.8 |
346.5 |
347.3 |
-2.55 |
370 |
1608 |
|
609 |
346.6 |
353.5 |
342.8 |
346.5 |
-2.80 |
5828 |
17567 |
|
610 |
347.0 |
352.5 |
347.0 |
346.9 |
-2.40 |
279 |
3645 |
|
611 |
346.5 |
352.0 |
346.5 |
346.8 |
-1.85 |
170 |
2153 |
|
612 |
346.0 |
352.7 |
342.5 |
346.8 |
-1.05 |
6697 |
38801 |
|
701 |
347.5 |
350.0 |
342.5 |
344.7 |
-1.20 |
226 |
1390 |
|
702 |
348.5 |
348.5 |
340.0 |
342.7 |
-1.35 |
27 |
419 |
|
703 |
342.0 |
345.8 |
338.0 |
340.6 |
-1.50 |
511 |
3616 |
|
704 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
337.8 |
-1.75 |
99 |
213 |
|
705 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
335.1 |
-2.00 |
77 |
911 |
|
706 |
333.5 |
337.0 |
333.5 |
332.3 |
-2.25 |
23 |
135 |
|
707 |
335.0 |
335.0 |
335.0 |
329.5 |
-2.55 |
19 |
361 |
CTFC持仓结构数据
|
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 | ||||||
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
|
08-15-06 |
9324 |
17348 |
8336 |
46678 |
37981 |
64338 |
63665 |
9939 |
10612 |
-8024 |
|
08-08-06 |
9387 |
15981 |
7248 |
45271 |
38274 |
61906 |
61503 |
10479 |
10882 |
-6594 |
|
08-01-06 |
8643 |
14950 |
9287 |
44007 |
37256 |
61937 |
61493 |
9600 |
10044 |
-6307 |
|
07-25-06 |
8471 |
14165 |
10592 |
45378 |
38435 |
64441 |
63192 |
8907 |
10156 |
-5694 |
|
07-18-06 |
10848 |
14197 |
10267 |
45418 |
40889 |
66533 |
65353 |
9799 |
10979 |
-3349 |
|
07-11-06 |
10614 |
12828 |
9633 |
44222 |
41917 |
64469 |
64378 |
10285 |
10376 |
-2214 |
|
07-03-06 |
8460 |
10899 |
9545 |
44973 |
41681 |
62978 |
62125 |
9902 |
10755 |
-2439 |
|
06-27-06 |
8197 |
11907 |
9809 |
45691 |
40892 |
63697 |
62608 |
9626 |
10715 |
-3710 |
|
06-20-06 |
8447 |
11699 |
10854 |
46803 |
42171 |
66104 |
64724 |
10207 |
11587 |
-3252 |
|
06-13-06 |
8380 |
14036 |
11719 |
48871 |
42115 |
68970 |
67870 |
9688 |
10788 |
-5656 |
|
06-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
-7302 |
|
05-30-06 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
-6372 |
|
05-23-06 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
-6511 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
|
04-11-06 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
-1428 |
LME：
投资者撤离，期镍回调
伦敦金属交易所(LME)期镍周三脱离昨日触及的纪录高点,因投资者撤离饱受低库存困扰的镍市. 我们看来正从30,000美元这一重要阻力位回落.Man Financial分析师梅尔在报告中称.
三个月期镍在LME公开喊价的最后阶段没有成交,收盘报每吨28,700/28,880美元,此前周二曾劲扬5.1%,创下29,950的纪录高点. 三个月期铜收低10美元报7,610,有迹象显示全球最大的铜矿--智利Escondida的罢工有望获得解决.
LME镍库存增加426吨,至6,666吨,其中1,956吨是可用库存.全球镍的日消费量为3,600吨. 投资者已撤离镍市场,因为风险过高,而且他们怀疑库存是否足以支撑其业务.一位交易商表示. 上周可用库存曾降至900吨以下,促使LME自1988年以来首次干预镍市,以避免发生违约事件. 分析师表示,LME将单日现货镍升水限制在每吨300美元以内并允许投资者延迟交割的举措,可能正在吸引更多镍进入市场. 尽管库存增加和LME出手干预,但现货镍较三个月期镍的升水仍为每吨4,650/4,950美元,接近其最高水平.
**供应担忧支撑价格**
投资者关注必和必拓(BHP Billiton)旗下的Escondida罢工事件的进展,目前罢工已进入第17天. 必和必拓周三称,公司有权替换罢工工人,但对关于公司计划自秘鲁引进替换工人的报导,必和必拓拒绝置评. 此前工会将要求加薪的幅度由10%降到8%,此外,跟铜价挂钩的奖金由每人30,000美元降至19,000.
三个月期铝上涨3美元,报每吨2,483美元. LME铝库存周三上升2,450吨,至721,825吨.
COMEX:
铜矿工人让步，期铜走低
交易商和分析师称，美国成屋销售报告疲软，原油期货下跌以及智利Escondida铜矿工人做出让步都打压纽约商品交易所(COMEX)期铜周二走低。
在8月31日9月合约交割第一通知日到来前，市场人士继续轧平9月合约并转而购进12月合约。COMEX-9月期铜合约周二下跌280点，收报3.465美元/磅；12月期铜合约下跌105点，收报3.4675美元/磅。
市场观察者称，伦敦金属交易所(LME)存在一大型空头部位的市场消息对COMEX期铜产生影响。其它对铜市产生主要影响的消息有：美国成屋销售报告疲软和原油期货下跌。美国全国地产经纪商协会23日公布的数据显示，受利率上升影响，美国7月份成屋销售月降4.1%，折合成年率后降至633万套，低于预期的657万套，且创下04年1月以来最低水平。
截至期铜收盘时，10月原油期货下跌1.40美元/桶左右。此外，分析师指出，大部分市场人士离市观望，等待Escondida铜矿罢工问题的最新进展。由于智利Escondida铜矿工人将加薪要求由10%下调到8%，市场人士猜测铜矿双方的谈判将很快达成一致。
LME铜库存23日下降125吨，至122650吨；COMEX铜库存22日持平于8693短吨。
|
更新日期为：2006-08-23 |
|
品 种 |
规 格 |
产地/牌号 |
参考价( 元/吨 ) |
交易地 |
|
铜 |
1# |
白银 菲律宾 铜鼎 |
68640～68890 |
上 海 |
|
铝 |
A00 |
阳新 兆丰 青铜峡 |
19580～19640 |
上 海 |
|
铅 |
1# |
久隆 白银 株冶 |
11300～11600 |
上 海 |
|
锌 |
0# |
云南 双燕 葫锌牌 |
28300～30000 |
上 海 |
|
锌 |
1# |
四川 甘肃 陕西 |
28200～28300 |
上 海 |
|
镍 |
1# |
俄罗斯 吉林 金川 |
318000～320000 |
上 海 |
|
锡 |
1# |
云亨 云山 云锡 |
76500～78000 |
上 海 |