LME金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓 |
库存 |
|
7590 |
7560 |
7360 |
7390 |
-160 |
56945 |
219479-135 |
124125-700 | |
|
铝 |
2495 |
2512 |
2468 |
2470 |
-14 |
193117 |
525818-6214 |
718300-850 |
|
铅 |
1230 |
1239 |
1224 |
1228 |
8 |
11991 |
55820-640 |
78975-1350 |
|
锌 |
3375 |
3400 |
3270 |
3270 |
-100 |
24432 |
120019-785 |
176700-1450 |
|
锡 |
8725 |
8680 |
8565 |
8700 |
200 |
4229 |
13461-297 |
11185-35 |
|
镍 |
29475 |
29700 |
28350 |
28500 |
-750 |
9470 |
47464-100 |
5808-312 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货/9月20日 |
31981 |
-708 |
71272 |
-8696 |
|
9月21日/10月18日 |
30383 |
-103 |
67014 |
-454 |
|
10月19日/11月15日 |
25419 |
-39 |
66882 |
670 |
|
11月16日/3个月 |
6520 |
-73 |
16804 |
1132 |
|
11月剩余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12月1日/63个月 |
125176 |
788 |
303846 |
1134 |
|
持仓总计 |
219479 |
-135 |
525818 |
-6214 |
＊ 持仓数据LME延迟一个交易日公布
LME铜铝主要合约间差价（升贴水）
|
|
现货 |
9月 |
10月 |
11月 |
3个月期 |
3个月期 | ||||||
|
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15个月期 |
/27个月期 | ||||||
|
LME铜 |
+ |
10 |
+ |
22 |
+ |
23 |
+ |
11 |
+ |
609 |
+ |
1310 |
|
LME铝 |
- |
42 |
- |
30 |
- |
14 |
- |
1.5 |
+ |
112 |
+ |
245 |
＊ 9月、10月、11月均指当月第三个星期三。
LME铜三个月内各合约价格
|
LME - INTERPOLATED CLOSING COPPER FUTURES VALUATION PRICES MCU/CLS2 |
|
Cash Date: 31-AUG-2006 3 Month Date: 29-NOV-2006 |
|
DATE PRICE DATE PRICE DATE PRICE DATE PRICE |
|
CASH 7410.00 26-SEP-06 7422.21 20-OCT-06 7421.80 14-NOV-06 7411.60 |
|
01-SEP-06 7410.60 27-SEP-06 7422.25 23-OCT-06 7421.20 NOV 7411.00 |
|
05-SEP-06 7413.00 28-SEP-06 7422.29 24-OCT-06 7420.60 16-NOV-06 7409.78 |
|
06-SEP-06 7413.60 29-SEP-06 7422.32 25-OCT-06 7420.00 17-NOV-06 7408.56 |
|
07-SEP-06 7414.20 02-OCT-06 7422.43 26-OCT-06 7419.40 20-NOV-06 7407.33 |
|
08-SEP-06 7414.80 03-OCT-06 7422.46 27-OCT-06 7418.80 21-NOV-06 7406.11 |
|
11-SEP-06 7416.60 04-OCT-06 7422.50 30-OCT-06 7418.20 22-NOV-06 7404.89 |
|
12-SEP-06 7417.20 05-OCT-06 7422.54 31-OCT-06 7417.60 24-NOV-06 7403.67 |
|
13-SEP-06 7417.80 06-OCT-06 7422.57 01-NOV-06 7417.00 27-NOV-06 7402.44 |
|
14-SEP-06 7418.40 10-OCT-06 7422.71 02-NOV-06 7416.40 28-NOV-06 7401.22 |
|
15-SEP-06 7419.00 11-OCT-06 7422.75 03-NOV-06 7415.80 3MONTHS 7400.00 |
|
18-SEP-06 7420.80 12-OCT-06 7422.79 06-NOV-06 7415.20 |
|
19-SEP-06 7421.40 13-OCT-06 7422.82 07-NOV-06 7414.60 |
|
SEP 7422.00 16-OCT-06 7422.93 08-NOV-06 7414.00 |
|
21-SEP-06 7422.04 17-OCT-06 7422.96 09-NOV-06 7413.40 |
|
22-SEP-06 7422.07 OCT 7423.00 10-NOV-06 7412.80 |
|
25-SEP-06 7422.18 19-OCT-06 7422.40 13-NOV-06 7412.20 |
LME铝三个月内各合约价格
|
LME - INTERPOLATED CLOSING ALUMINIUM FUTURES VALUATION PRICES MAL/CLS2 |
|
Cash Date: 31-AUG-2006 3 Month Date: 29-NOV-2006 |
|
DATE PRICE DATE PRICE DATE PRICE DATE PRICE |
|
CASH 2428.00 26-SEP-06 2443.43 20-OCT-06 2456.89 14-NOV-06 2468.05 |
|
01-SEP-06 2428.60 27-SEP-06 2444.00 23-OCT-06 2458.23 NOV 2468.50 |
|
05-SEP-06 2431.00 28-SEP-06 2444.57 24-OCT-06 2458.68 16-NOV-06 2468.61 |
|
06-SEP-06 2431.60 29-SEP-06 2445.14 25-OCT-06 2459.13 17-NOV-06 2468.71 |
|
07-SEP-06 2432.20 02-OCT-06 2446.86 26-OCT-06 2459.57 20-NOV-06 2469.04 |
|
08-SEP-06 2432.80 03-OCT-06 2447.43 27-OCT-06 2460.02 21-NOV-06 2469.14 |
|
11-SEP-06 2434.60 04-OCT-06 2448.00 30-OCT-06 2461.36 22-NOV-06 2469.25 |
|
12-SEP-06 2435.20 05-OCT-06 2448.57 31-OCT-06 2461.80 24-NOV-06 2469.46 |
|
13-SEP-06 2435.80 06-OCT-06 2449.14 01-NOV-06 2462.25 27-NOV-06 2469.79 |
|
14-SEP-06 2436.40 10-OCT-06 2451.43 02-NOV-06 2462.70 28-NOV-06 2469.89 |
|
15-SEP-06 2437.00 11-OCT-06 2452.00 03-NOV-06 2463.14 3MONTHS 2470.00 |
|
18-SEP-06 2438.80 12-OCT-06 2452.57 06-NOV-06 2464.48 |
|
19-SEP-06 2439.40 13-OCT-06 2453.14 07-NOV-06 2464.93 |
|
SEP 2440.00 16-OCT-06 2454.86 08-NOV-06 2465.38 |
|
21-SEP-06 2440.57 17-OCT-06 2455.43 09-NOV-06 2465.82 |
|
22-SEP-06 2441.14 OCT 2456.00 10-NOV-06 2466.27 |
|
25-SEP-06 2442.86 19-OCT-06 2456.45 13-NOV-06 2467.61 |
LME铜铝库存变化
|
地区 |
釜山 |
亚洲 |
欧洲 |
美国 |
铜总计 |
|
库存数量 |
52,625 |
120,650 |
3,475 |
0 |
124,125 |
|
库存变化 |
-700 |
-700 |
0 |
0 |
-700 |
|
注销仓单 |
12,350 |
12,350 |
350 |
0 |
12,700 |
|
地区 |
新加坡 |
亚洲 |
欧洲 |
美国 |
铝总计 |
|
库存数量 |
362,100 |
469,350 |
183,200 |
65,750 |
718,300 |
|
库存变化 |
-325 |
925 |
-1,500 |
-275 |
-850 |
|
注销仓单 |
18,825 |
20,225 |
21,675 |
7,650 |
49,550 |
LME铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
|
权利金（美元/吨） |
持仓量 |
成交量 |
|
06年9月 |
7400 |
37.17 |
看涨期权 |
173.35 |
9575 |
0 |
|
看跌期权 |
151.42 |
9810 |
0 | |||
|
06年10月 |
7400 |
40.5 |
看涨期权 |
384.58 |
3895 |
0 |
|
看跌期权 |
361.74 |
4129 |
0 | |||
|
06年11月 |
7400 |
41.17 |
看涨期权 |
508.28 |
1736 |
0 |
|
看跌期权 |
497.41 |
3289 |
0 | |||
|
06年12月 |
7400 |
41.83 |
看涨期权 |
622.63 |
28559 |
3610 |
|
看跌期权 |
638.36 |
16677 |
800 |
LME铝期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
|
权利金（美元/吨） |
持仓量 |
成交量 |
|
06年9月 |
2450 |
24.58 |
看涨期权 |
30.62 |
23318 |
0 |
|
看跌期权 |
40.58 |
15435 |
100 | |||
|
06年10月 |
2450 |
22.75 |
看涨期权 |
72.41 |
14927 |
400 |
|
看跌期权 |
66.45 |
4924 |
0 | |||
|
06年11月 |
2475 |
23.88 |
看涨期权 |
94.25 |
12689 |
0 |
|
看跌期权 |
100.67 |
3880 |
0 | |||
|
06年12月 |
2475 |
24.67 |
看涨期权 |
124.66 |
52873 |
4905 |
|
看跌期权 |
124.66 |
17079 |
0 |
Sempra铜期权报价
|
00:20 30AUG06 SEMPRA METALS LTD UK65185 SEMP/CUOQ |
|
COPPER OPTIONS: MEAN VALUE AND DELTA INDICATIONS BASIS 3m @ $ 7410 /7440 |
|
Sep-2006 34 7447.5 Oct-2006 39 7448.5 Nov-2006 40 7436.5 |
|
STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT |
|
$7000 462 91% |15 -9% | |$7000 615 71% |168 -28%| |$7000 722 67% |289 -33% |
|
$7100 375 85% |27 -15%| |$7100 549 67% |202 -32%| |$7100 663 64% |329 -36% |
|
$7200 295 77% |47 -23%| |$7200 489 63% |241 -37%| |$7200 608 61% |373 -39% |
|
$7300 224 67% |76 -33%| |$7300 432 59% |284 -41%| |$7300 555 57% |420 -42% |
|
$7400 164 56% |116 -44%| |$7400 381 54% |332 -45%| |$7400 506 54% |470 -45% |
|
$7500 115 45% |167 -55%| |$7500 333 50% |385 -50%| |$7500 460 51% |523 -48% |
|
$7600 77 34% |230 -66%| |$7600 290 46% |441 -54%| |$7600 417 48% |580 -52% |
|
$7700 50 25% |302 -75%| |$7700 251 41% |502 -58%| |$7700 378 45% |639 -55% |
|
$7800 31 17% |383 -83%| |$7800 217 37% |567 -62%| |$7800 341 42% |702 -58% |
|
-------------------------------------------------------------------------------- |
|
Dec-2006 41 % $7409.5 | |Jan-2007 41 % $7371.5 | |Feb-2007 41 % $7328 |
|
STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT |
|
$7000 827 64% |422 -35%| |$7000 879 62% |512 -36%| |$6900 986 63% |565 -35% |
|
$7100 773 61% |466 -38%| |$7100 827 60% |559 -39%| |$7000 935 61% |612 -37% |
|
$7200 721 59% |513 -40%| |$7200 777 58% |608 -41%| |$7100 885 59% |661 -39% |
|
$7300 671 56% |563 -43%| |$7300 730 56% |659 -43%| |$7200 838 57% |712 -41% |
|
$7400 625 54% |615 -45%| |$7400 685 53% |713 -45%| |$7300 793 55% |765 -43% |
|
$7500 580 51% |670 -48%| |$7500 642 51% |769 -47%| |$7400 749 53% |820 -45% |
|
$7600 538 49% |727 -50%| |$7600 601 49% |827 -50%| |$7500 708 51% |877 -47% |
|
$7700 499 47% |786 -52%| |$7700 562 47% |887 -52%| |$7600 668 49% |936 -49% |
|
$7800 462 44% |848 -55%| |$7800 526 45% |949 -54%| |$7700 630 47% |996 -51% |
Sempra铝期权报价
|
23:31 29AUG06 SEMPRA METALS LTD UK65185 SEMP/ALOQ |
|
ALUMINIUM OPTIONS: MEAN VALUE AND DELTA INDICATIONS BASIS 3m @ $2467 /2472 |
|
Sep-2006 19 % $2456.5 | |Oct-2006 23 % $2443.5 | |Nov-2006 23.8% $2431.5 |
|
STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT |
|
$2100 $356 100%|$0 0% | |$2000 $442 99% |$0 0% | |$2000 $431 97% |$2 -2% |
|
$2200 $256 100%|$0 0% | |$2100 $343 98% |$1 -2% | |$2100 $336 93% |$7 -6% |
|
$2300 $157 99% |$0 -1% | |$2200 $248 93% |$5 -7% | |$2200 $248 85% |$18 -14% |
|
$2400 $63 82% |$7 -18%| |$2300 $161 81% |$18 -19%| |$2300 $172 72% |$42 -27% |
|
$2500 $10 26% |$53 -74%| |$2400 $92 61% |$49 -39%| |$2400 $111 57% |$80 -43% |
|
$2600 $0 2% |$144-98%| |$2500 $45 39% |$102 -61%| |$2500 $66 41% |$134 -59% |
|
$2700 $0 0% |$243-100| |$2600 $19 20% |$175 -80%| |$2600 $37 26% |$204 -73% |
|
$2800 $0 0% |$343-100| |$2700 $7 9% |$262 -91%| |$2700 $19 16% |$285 -84% |
|
$2900 $0 0% |$443-100| |$2800 $2 3% |$357 -97%| |$2800 $9 8% |$375 -91% |
|
-------------------------------------------------------------------------------- |
|
Dec-2006 24.5% $2419.5 | |Jan-2007 25 % $2407.5 | |Feb-2007 25 % $2395.5 |
|
STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT |
|
$2000 $423 93% |$8 -6% | |$2000 $418 90% |$16 -9% | |$2000 $414 86% |$25 -12% |
|
$2100 $335 87% |$19 -12%| |$2100 $334 83% |$31 -16%| |$2100 $335 80% |$44 -19% |
|
$2200 $255 78% |$38 -21%| |$2200 $260 74% |$55 -24%| |$2200 $265 71% |$73 -27% |
|
$2300 $187 67% |$68 -32%| |$2300 $196 64% |$89 -35%| |$2300 $204 62% |$110 -37% |
|
$2400 $131 55% |$111-44%| |$2400 $143 53% |$135 -46%| |$2400 $154 52% |$158 -46% |
|
$2500 $87 42% |$167-57%| |$2500 $101 42% |$192 -57%| |$2500 $113 42% |$216 -56% |
|
$2600 $56 30% |$235-69%| |$2600 $69 32% |$259 -66%| |$2600 $81 34% |$282 -65% |
|
$2700 $34 21% |$312-78%| |$2700 $46 24% |$335 -75%| |$2700 $57 26% |$357 -73% |
|
$2800 $20 14% |$397-85%| |$2800 $30 17% |$417 -82%| |$2800 $39 19% |$437 -79% |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
608 |
343.0 |
343.0 |
340.0 |
342.3 |
-6.10 |
634 |
650 |
|
609 |
340.0 |
341.0 |
335.3 |
339.1 |
-6.40 |
2097 |
10021 |
|
610 |
338.0 |
341.5 |
335.7 |
338.9 |
-6.80 |
61 |
4346 |
|
611 |
339.0 |
339.5 |
336.0 |
338.9 |
-6.60 |
38 |
2395 |
|
612 |
339.0 |
340.5 |
334.5 |
338.4 |
-6.65 |
3307 |
44069 |
|
701 |
334.4 |
334.4 |
334.4 |
336.9 |
-6.65 |
10 |
1445 |
|
702 |
333.5 |
333.5 |
333.5 |
335.3 |
-6.40 |
64 |
459 |
|
703 |
332.0 |
335.0 |
332.0 |
333.6 |
-6.15 |
186 |
3612 |
|
704 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
331.4 |
-5.90 |
4 |
217 |
|
705 |
326.2 |
329.0 |
321.0 |
329.1 |
-5.65 |
91 |
926 |
|
706 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
326.3 |
-5.90 |
4 |
198 |
|
707 |
323.3 |
323.3 |
323.3 |
323.4 |
-6.15 |
4 |
662 |
CTFC持仓结构数据
|
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 | ||||||
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
|
08-22-06 |
8211 |
17929 |
7275 |
46774 |
36079 |
62260 |
61283 |
9797 |
10774 |
-9718 |
|
08-15-06 |
9324 |
17348 |
8336 |
46678 |
37981 |
64338 |
63665 |
9939 |
10612 |
-8024 |
|
08-08-06 |
9387 |
15981 |
7248 |
45271 |
38274 |
61906 |
61503 |
10479 |
10882 |
-6594 |
|
08-01-06 |
8643 |
14950 |
9287 |
44007 |
37256 |
61937 |
61493 |
9600 |
10044 |
-6307 |
|
07-25-06 |
8471 |
14165 |
10592 |
45378 |
38435 |
64441 |
63192 |
8907 |
10156 |
-5694 |
|
07-18-06 |
10848 |
14197 |
10267 |
45418 |
40889 |
66533 |
65353 |
9799 |
10979 |
-3349 |
|
07-11-06 |
10614 |
12828 |
9633 |
44222 |
41917 |
64469 |
64378 |
10285 |
10376 |
-2214 |
|
07-03-06 |
8460 |
10899 |
9545 |
44973 |
41681 |
62978 |
62125 |
9902 |
10755 |
-2439 |
|
06-27-06 |
8197 |
11907 |
9809 |
45691 |
40892 |
63697 |
62608 |
9626 |
10715 |
-3710 |
|
06-20-06 |
8447 |
11699 |
10854 |
46803 |
42171 |
66104 |
64724 |
10207 |
11587 |
-3252 |
|
06-13-06 |
8380 |
14036 |
11719 |
48871 |
42115 |
68970 |
67870 |
9688 |
10788 |
-5656 |
|
06-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
-7302 |
|
05-30-06 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
-6372 |
|
05-23-06 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
-6511 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
LME：
罢工获得解决，打压铜价
分析师称,伦敦金属交易所(LME)期铜周二收低,交易陷于窄幅区间,供应减少构成支撑,全球经济放缓则限制涨幅. 市场传言耗时三周的Escondida罢工获得解决,亦打击铜价和其他基本金属价格. SGCIB的分析师布里格斯表示,市场人士无法确定走势,因越来越多迹象显示经济成长放缓,同时又有若干供应中断的消息.
三个月期铜收低于每吨7,390美元,周五时为7,550美元. 市场开盘后不久有传言指Escondida罢工事件获得和解,从而推低铜价,同时油价和贵金属价格下挫亦打压市场人气.
稍后,美国公布消费者信心指数降至九个月低点,消费者担忧就业增长和和通膨情况. 之后,投资者将把注意力投向美国联邦储备理事会(FED)会议记录,该会议记录将于1800GMT公布,可能揭示美国经济状况以及未来的利率动向.
**Escondida铜矿罢工仍在继续**
必和必拓(BHP Billiton) 否认与Escondida铜矿工会举行任何谈判,因此也未达成任何和解.该铜矿产量占全球的8%.
巴克莱资本仍然看好铜价前景,并认为市场低估了Escondida铜矿及其它铜矿的产量损失对供应的影响. 该投资银行还在报告中表示,我们预计不久中国对于铜的买兴会明显上升. 稍早三个月期镍接近30,000美元,触及盘中高点29,850美元.上周创下纪录新高29,950美元.期镍收报28,500美元,上一交易日报29,250.
Inco旗下的Voiseys Bay罢工仍在继续,提振镍市人气.逆差价达到纪录高点4,400美元. LME镍库存减少312吨,至5,808吨,其中市场可用部分只有1,494吨.
三个月期锌跌100美元,报3,270.三个月期铝收低14美元,报2,470. LME铝库存为718,300吨,高于全球8天的消耗量. 三个月期铅持坚,收报1,228美元,上日报1,220.三个月期锡涨至8,700美元,上日收报8,540/8,550.
COMEX:
商品市场遭受抛压，期铜走低
在商品期货市场普遍遭受抛压的情况下，纽约商品交易所(COMEX)期铜周二走低，一度跌至一周多低点。COMEX-12月期铜主力合约周二下跌6.65美分，收报3.384美元/磅，此前曾触及3.345美元/磅低点，为8月18日以来最低水平。
受原油期货跌破70美元/桶影响，商品期货市场即日出现大量多头清算活动，期铜也未能幸免。因热带风暴Ernesto继续沿着偏离墨西哥湾石油区的路线前进，且疲弱的美国消费者信心指数引发了原油需求下降的担忧，Nymex原油期货29日进一步下跌至每桶70美元水平下方。
金属市场亦遭受疲弱的美国消费者信心指数报告的打压。世界大型企业联合会(Conference Board)29日公布的报告显示，美国8月份消费者信心指数由7月修正后的107.0下降至99.6，为2005年11月份以来的最低水平。该报告强化了此前因住宅销售报告引发的市场对美国经济增长放缓的担忧。由于期铜仍然低于10日均线3.426美元/磅，卖盘不断出现。此外，交易商指出，智利Escondida铜矿已持续23天的罢工可能结束的消息也打压市场。
智利Escondida铜矿发言人29日表示，该矿阴极铜产量目前已经达到20%，阴极铜年产量接近12.5万吨。但该发言人表示，目前不太可能恢复与工会的谈判，因为罢工工人未达到公司要求的条件。
|
更新日期为：2006-08-29 |
|
品 种 |
规 格 |
产地/牌号 |
参考价( 元/吨 ) |
交易地 |
|
铜 |
1# |
白银 菲律宾 铜鼎 |
68400～68600 |
上 海 |
|
铝 |
A00 |
阳新 兆丰 青铜峡 |
19820～19920 |
上 海 |
|
铅 |
1# |
久隆 白银 株冶 |
11800～12000 |
上 海 |
|
锌 |
0# |
云南 双燕 葫锌牌 |
28050～29600 |
上 海 |
|
锌 |
1# |
四川 甘肃 陕西 |
27950～28000 |
上 海 |
|
镍 |
1# |
俄罗斯 吉林 金川 |
321000～325000 |
上 海 |
|
锡 |
1# |
云亨 云山 云锡 |
77000～78500 |
上 海 |