LME金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓 |
库存 |
|
7570 |
7549 |
7370 |
7450 |
60 |
102331 |
221859+2380 |
126225+2100 | |
|
铝 |
2480 |
2492 |
2479 |
2485 |
15 |
176184 |
527820+2002 |
714975-3325 |
|
铅 |
1232 |
1230 |
1215 |
1215 |
-13 |
17834 |
56164+344 |
78750-225 |
|
锌 |
3330 |
3365 |
3320 |
3340 |
70 |
75566 |
125212+5193 |
174475-2225 |
|
锡 |
8700 |
8875 |
8700 |
8825 |
125 |
6318 |
13482+21 |
11335+150 |
|
镍 |
28600 |
28750 |
27250 |
27400 |
-1100 |
12694 |
48340+876 |
5892+84 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货/9月20日 |
30832 |
-1149 |
67966 |
-3306 |
|
9月21日/10月18日 |
30481 |
98 |
67011 |
-3 |
|
10月19日/11月15日 |
25476 |
57 |
66680 |
-202 |
|
11月16日/3个月 |
8203 |
1683 |
19353 |
2549 |
|
11月剩余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12月1日/63个月 |
126867 |
1691 |
306810 |
2964 |
|
持仓总计 |
221859 |
2380 |
527820 |
2002 |
＊ 持仓数据LME延迟一个交易日公布
LME铜铝主要合约间差价（升贴水）
|
|
现货 |
9月 |
10月 |
11月 |
3个月期 |
3个月期 | ||||||
|
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15个月期 |
/27个月期 | ||||||
|
LME铜 |
+ |
15 |
+ |
25 |
+ |
23 |
+ |
12 |
+ |
618 |
+ |
1346 |
|
LME铝 |
- |
44.3 |
- |
33 |
- |
16 |
- |
3 |
+ |
109.5 |
+ |
237.5 |
＊ 9月、10月、11月均指当月第三个星期三。
LME铜三个月内各合约价格
|
LME - INTERPOLATED CLOSING COPPER FUTURES VALUATION PRICES MCU/CLS2 |
|
Cash Date: 01-SEP-2006 3 Month Date: 30-NOV-2006 |
|
DATE PRICE DATE PRICE DATE PRICE DATE PRICE |
|
CASH 7465.00 27-SEP-06 7474.47 23-OCT-06 7471.35 NOV 7462.00 |
|
05-SEP-06 7467.11 28-SEP-06 7474.37 24-OCT-06 7470.80 16-NOV-06 7460.80 |
|
06-SEP-06 7467.63 29-SEP-06 7474.26 25-OCT-06 7470.25 17-NOV-06 7459.60 |
|
07-SEP-06 7468.16 02-OCT-06 7474.16 26-OCT-06 7469.70 20-NOV-06 7458.40 |
|
08-SEP-06 7468.68 03-OCT-06 7474.05 27-OCT-06 7469.15 21-NOV-06 7457.20 |
|
11-SEP-06 7470.26 04-OCT-06 7473.95 30-OCT-06 7468.60 22-NOV-06 7456.00 |
|
12-SEP-06 7470.79 05-OCT-06 7473.84 31-OCT-06 7468.05 24-NOV-06 7454.80 |
|
13-SEP-06 7471.32 06-OCT-06 7473.74 01-NOV-06 7467.50 27-NOV-06 7453.60 |
|
14-SEP-06 7471.84 10-OCT-06 7473.63 02-NOV-06 7466.95 28-NOV-06 7452.40 |
|
15-SEP-06 7472.37 11-OCT-06 7473.53 03-NOV-06 7466.40 29-NOV-06 7451.20 |
|
18-SEP-06 7473.95 12-OCT-06 7473.42 06-NOV-06 7465.85 3MONTHS 7450.00 |
|
19-SEP-06 7474.47 13-OCT-06 7473.32 07-NOV-06 7465.30 |
|
SEP 7475.00 16-OCT-06 7473.21 08-NOV-06 7464.75 |
|
21-SEP-06 7474.89 17-OCT-06 7473.11 09-NOV-06 7464.20 |
|
22-SEP-06 7474.79 OCT 7473.00 10-NOV-06 7463.65 |
|
25-SEP-06 7474.68 19-OCT-06 7472.45 13-NOV-06 7463.10 |
|
26-SEP-06 7474.58 20-OCT-06 7471.90 14-NOV-06 7462.55 |
LME铝三个月内各合约价格
|
LME - INTERPOLATED CLOSING ALUMINIUM FUTURES VALUATION PRICES MAL/CLS2 |
|
Cash Date: 01-SEP-2006 3 Month Date: 30-NOV-2006 |
|
DATE PRICE DATE PRICE DATE PRICE DATE PRICE |
|
CASH 2440.75 27-SEP-06 2456.63 23-OCT-06 2471.32 NOV 2482.00 |
|
05-SEP-06 2443.22 28-SEP-06 2457.21 24-OCT-06 2471.79 16-NOV-06 2482.20 |
|
06-SEP-06 2443.84 29-SEP-06 2457.80 25-OCT-06 2472.25 17-NOV-06 2482.40 |
|
07-SEP-06 2444.46 02-OCT-06 2459.57 26-OCT-06 2472.71 20-NOV-06 2483.00 |
|
08-SEP-06 2445.08 03-OCT-06 2460.16 27-OCT-06 2473.18 21-NOV-06 2483.20 |
|
11-SEP-06 2446.93 04-OCT-06 2460.75 30-OCT-06 2474.57 22-NOV-06 2483.40 |
|
12-SEP-06 2447.55 05-OCT-06 2461.34 31-OCT-06 2475.04 24-NOV-06 2483.80 |
|
13-SEP-06 2448.17 06-OCT-06 2461.93 01-NOV-06 2475.50 27-NOV-06 2484.40 |
|
14-SEP-06 2448.79 10-OCT-06 2464.29 02-NOV-06 2475.96 28-NOV-06 2484.60 |
|
15-SEP-06 2449.41 11-OCT-06 2464.88 03-NOV-06 2476.43 29-NOV-06 2484.80 |
|
18-SEP-06 2451.26 12-OCT-06 2465.46 06-NOV-06 2477.82 3MONTHS 2485.00 |
|
19-SEP-06 2451.88 13-OCT-06 2466.05 07-NOV-06 2478.29 |
|
SEP 2452.50 16-OCT-06 2467.82 08-NOV-06 2478.75 |
|
21-SEP-06 2453.09 17-OCT-06 2468.41 09-NOV-06 2479.21 |
|
22-SEP-06 2453.68 OCT 2469.00 10-NOV-06 2479.68 |
|
25-SEP-06 2455.45 19-OCT-06 2469.46 13-NOV-06 2481.07 |
|
26-SEP-06 2456.04 20-OCT-06 2469.93 14-NOV-06 2481.54 |
LME铜铝库存变化
|
地区 |
釜山 |
亚洲 |
欧洲 |
美国 |
铜总计 |
|
库存数量 |
53,925 |
122,750 |
3,475 |
0 |
126,225 |
|
库存变化 |
1,300 |
2,100 |
0 |
0 |
2,100 |
|
注销仓单 |
10,625 |
10,725 |
350 |
0 |
11,075 |
|
地区 |
新加坡 |
亚洲 |
欧洲 |
美国 |
铝总计 |
|
库存数量 |
360,750 |
467,500 |
182,050 |
65,425 |
714,975 |
|
库存变化 |
-1,350 |
-1,850 |
-1,150 |
-325 |
-3,325 |
|
注销仓单 |
17,500 |
18,400 |
24,575 |
7,325 |
50,300 |
LME铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
|
权利金（美元/吨） |
持仓量 |
成交量 |
|
06年9月 |
7500 |
38.17 |
看涨期权 |
145.24 |
9685 |
250 |
|
看跌期权 |
170.16 |
9810 |
1074 | |||
|
06年10月 |
7450 |
40.83 |
看涨期权 |
384.92 |
4205 |
1520 |
|
看跌期权 |
362.09 |
4131 |
208 | |||
|
06年11月 |
7450 |
41.17 |
看涨期权 |
508.33 |
1736 |
0 |
|
看跌期权 |
496.47 |
3289 |
0 | |||
|
06年12月 |
7450 |
42 |
看涨期权 |
627.4 |
28579 |
23290 |
|
看跌期权 |
641.16 |
16677 |
240 |
LME铝期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
|
权利金（美元/吨） |
持仓量 |
成交量 |
|
06年9月 |
2450 |
19 |
看涨期权 |
26.92 |
23368 |
4650 |
|
看跌期权 |
24.42 |
15075 |
6000 | |||
|
06年10月 |
2475 |
22.71 |
看涨期权 |
65.9 |
15027 |
350 |
|
看跌期权 |
71.86 |
4924 |
0 | |||
|
06年11月 |
2475 |
23.96 |
看涨期权 |
100.77 |
12669 |
420 |
|
看跌期权 |
93.85 |
3880 |
0 | |||
|
06年12月 |
2500 |
24.75 |
看涨期权 |
120.59 |
52878 |
58540 |
|
看跌期权 |
130.43 |
17079 |
0 |
Sempra铜期权报价
|
00:27 31AUG06 SEMPRA METALS LTD UK65185 SEMP/CUOQ |
|
COPPER OPTIONS: MEAN VALUE AND DELTA INDICATIONS BASIS 3m @ $ 7350 /7400 |
|
Sep-2006 32 7400.5 Oct-2006 39 7398.5 Nov-2006 40 7387.5 |
|
STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT |
|
$7000 412 92% |12 -8% | |$7000 575 70% |178 -30%| |$7000 687 65% |302 -34% |
|
$7100 324 85% |24 -15%| |$7100 511 66% |214 -34%| |$7100 629 62% |343 -37% |
|
$7200 245 76% |45 -24%| |$7200 453 61% |255 -39%| |$7200 575 59% |388 -40% |
|
$7300 176 64% |76 -36%| |$7300 399 57% |300 -43%| |$7300 524 56% |437 -44% |
|
$7400 121 51% |120 -49%| |$7400 349 52% |350 -48%| |$7400 476 53% |489 -47% |
|
$7500 78 38% |177 -62%| |$7500 304 48% |405 -52%| |$7500 432 49% |544 -50% |
|
$7600 47 26% |247 -74%| |$7600 263 43% |464 -56%| |$7600 390 46% |602 -53% |
|
$7700 27 17% |326 -83%| |$7700 226 39% |527 -61%| |$7700 352 43% |663 -56% |
|
$7800 14 10% |414 -90%| |$7800 194 35% |594 -65%| |$7800 317 40% |727 -59% |
|
-------------------------------------------------------------------------------- |
|
Dec-2006 40 % $7361.5 | |Jan-2007 40 % $7323.5 | |Feb-2007 40 % $7280 |
|
STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT |
|
$7000 780 63% |422 -36%| |$6900 884 64% |466 -35%| |$6900 936 62% |562 -36% |
|
$7100 726 60% |467 -39%| |$7000 830 61% |511 -37%| |$7000 885 60% |610 -38% |
|
$7200 675 58% |515 -41%| |$7100 779 59% |559 -40%| |$7100 837 58% |660 -40% |
|
$7300 627 55% |566 -44%| |$7200 731 57% |609 -42%| |$7200 790 56% |711 -42% |
|
$7400 581 53% |619 -46%| |$7300 684 54% |661 -44%| |$7300 745 54% |765 -44% |
|
$7500 538 50% |675 -49%| |$7400 640 52% |715 -46%| |$7400 703 52% |821 -46% |
|
$7600 497 47% |733 -52%| |$7500 598 50% |772 -49%| |$7500 662 50% |879 -48% |
|
$7700 459 45% |794 -54%| |$7600 558 48% |831 -51%| |$7600 623 48% |938 -50% |
|
$7800 423 43% |857 -56%| |$7700 520 46% |892 -53%| |$7700 586 46% |1000 -52% |
Sempra铝期权报价
|
23:43 30AUG06 SEMPRA METALS LTD UK65185 SEMP/ALOQ |
|
ALUMINIUM OPTIONS: MEAN VALUE AND DELTA INDICATIONS BASIS 3m @ $2477 /2482 |
|
Sep-2006 21 % $2447.5 | |Oct-2006 22.8% $2463.5 | |Nov-2006 23.8% $2476.5 |
|
STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT |
|
$2000 $447 100%|$0 0% | |$2100 $363 99% |$1 -1% | |$2100 $378 95% |$4 -4% |
|
$2100 $347 100%|$0 0% | |$2200 $266 95% |$4 -5% | |$2200 $287 89% |$13 -10% |
|
$2200 $247 100%|$0 0% | |$2300 $177 84% |$14 -15%| |$2300 $206 78% |$30 -21% |
|
$2300 $148 99% |$0 -1% | |$2400 $104 66% |$40 -34%| |$2400 $138 64% |$62 -35% |
|
$2400 $56 77% |$9 -23%| |$2500 $52 43% |$88 -57%| |$2500 $85 48% |$109 -52% |
|
$2500 $8 22% |$61 -78%| |$2600 $22 23% |$158 -77%| |$2600 $49 33% |$172 -67% |
|
$2600 $0 1% |$153-99%| |$2700 $8 10% |$243 -90%| |$2700 $26 20% |$248 -79% |
|
$2700 $0 0% |$252-100| |$2800 $2 4% |$338 -96%| |$2800 $13 11% |$334 -88% |
|
$2800 $0 0% |$352-100| |$2900 $1 1% |$436 -99%| |$2900 $6 6% |$427 -93% |
|
-------------------------------------------------------------------------------- |
|
Dec-2006 25 % $2484.5 | |Jan-2007 25 % $2483.5 | |Feb-2007 25 % $2477.5 |
|
STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT| |STRKE CALL DELT|PUT DELT |
|
$2100 $394 91% |$13 -8% | |$2100 $399 88% |$21 -11%| |$2100 $402 85% |$31 -14% |
|
$2200 $309 83% |$28 -16%| |$2200 $318 81% |$39 -18%| |$2200 $326 78% |$53 -21% |
|
$2300 $234 74% |$51 -25%| |$2300 $247 72% |$66 -27%| |$2300 $258 69% |$83 -29% |
|
$2400 $170 62% |$87 -37%| |$2400 $186 61% |$103 -37%| |$2400 $199 60% |$123 -39% |
|
$2500 $119 50% |$135-49%| |$2500 $135 50% |$152 -48%| |$2500 $151 50% |$173 -48% |
|
$2600 $80 38% |$194-61%| |$2600 $96 40% |$211 -59%| |$2600 $111 41% |$232 -57% |
|
$2700 $52 28% |$265-71%| |$2700 $66 31% |$280 -68%| |$2700 $81 33% |$299 -66% |
|
$2800 $32 19% |$344-80%| |$2800 $44 22% |$357 -76%| |$2800 $57 25% |$374 -73% |
|
$2900 $19 13% |$431-86%| |$2900 $29 16% |$440 -83%| |$2900 $40 19% |$455 -79% |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
608 |
343.0 |
343.0 |
340.0 |
342.3 |
-6.10 |
508 |
194 |
|
609 |
339.5 |
343.9 |
335.0 |
336.5 |
-2.55 |
5112 |
7570 |
|
610 |
341.0 |
342.8 |
337.0 |
336.2 |
-2.75 |
690 |
4683 |
|
611 |
342.8 |
342.8 |
336.0 |
335.8 |
-3.10 |
151 |
2451 |
|
612 |
339.0 |
343.0 |
333.5 |
335.3 |
-3.15 |
9405 |
44824 |
|
701 |
340.3 |
340.3 |
339.8 |
333.5 |
-3.45 |
509 |
1949 |
|
702 |
337.5 |
338.0 |
337.5 |
332.0 |
-3.25 |
4 |
460 |
|
703 |
335.5 |
335.5 |
332.0 |
330.5 |
-3.10 |
165 |
3547 |
|
704 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
328.2 |
-3.20 |
2 |
219 |
|
705 |
329.0 |
329.0 |
329.0 |
325.8 |
-3.35 |
130 |
951 |
|
706 |
328.5 |
328.5 |
328.5 |
323.1 |
-3.20 |
4 |
198 |
|
707 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
320.3 |
-3.10 |
98 |
733 |
CTFC持仓结构数据
|
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 | ||||||
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
|
08-22-06 |
8211 |
17929 |
7275 |
46774 |
36079 |
62260 |
61283 |
9797 |
10774 |
-9718 |
|
,
08-15-06 |
9324 |
17348 |
8336 |
46678 |
37981 |
64338 |
63665 |
9939 |
10612 |
-8024 |
|
08-08-06 |
9387 |
15981 |
7248 |
45271 |
38274 |
61906 |
61503 |
10479 |
10882 |
-6594 |
|
08-01-06 |
8643 |
14950 |
9287 |
44007 |
37256 |
61937 |
61493 |
9600 |
10044 |
-6307 |
|
07-25-06 |
8471 |
14165 |
10592 |
45378 |
38435 |
64441 |
63192 |
8907 |
10156 |
-5694 |
|
07-18-06 |
10848 |
14197 |
10267 |
45418 |
40889 |
66533 |
65353 |
9799 |
10979 |
-3349 |
|
07-11-06 |
10614 |
12828 |
9633 |
44222 |
41917 |
64469 |
64378 |
10285 |
10376 |
-2214 |
|
07-03-06 |
8460 |
10899 |
9545 |
44973 |
41681 |
62978 |
62125 |
9902 |
10755 |
-2439 |
|
06-27-06 |
8197 |
11907 |
9809 |
45691 |
40892 |
63697 |
62608 |
9626 |
10715 |
-3710 |
|
06-20-06 |
8447 |
11699 |
10854 |
46803 |
42171 |
66104 |
64724 |
10207 |
11587 |
-3252 |
|
06-13-06 |
8380 |
14036 |
11719 |
48871 |
42115 |
68970 |
67870 |
9688 |
10788 |
-5656 |
|
06-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
-7302 |
|
05-30-06 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
-6372 |
|
05-23-06 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
-6511 |
|
05-16-06 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
13539 |
10440 |
-2482 |
|
05-09-06 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
-915 |
|
05-02-06 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
-2004 |
|
04-25-06 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
-2629 |
|
04-18-06 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
-1564 |
LME：
罢工支撑，期铜企稳
伦敦金属交易所(LME)基本金属周三持稳,全球最大铜矿Escondida的罢工对市场构成支撑,同时投资者消化了RUSAL收购其同业SUAL成立全球最大铝业公司的消息.
RUSAL的并购行动可能导致铝价因行业出现重组而上升,但同时可能打压氧化铝的价格,因全球市场内竞购氧化铝的对手又少了一个.Numis Securities金属与矿业研究主管梅尔认为. 收购完成后成立的新公司将是全球第一大铝生产商,亦为大型氧化铝生产商.
三个月期铝自周二收盘的2,470升至每吨2,485美元. 梅尔表示,全球铝产能仍旧过剩,这令铝价受限. LME铝库存下降3,325吨,至714,975吨,大约相当于全球八天的消费量. 俄罗斯最大铝生产商RUSAL将收购该国第二大铝业公司SUAL及瑞士公司Glencore的氧化铝资产,这宗并购价值估计达300亿美元,将产生全球头号铝生产商.
三个月期铜亦升至7,450,昨日为7,390美元.交易商称,近期支撑位在7,200左右. Escondida铜矿罢工可能不会很快获得解决,这令铜价受到提振. 分析师表示,铜价近期将受到支撑,因年底之前还将有产量占全球12%的铜矿要进行劳资合同谈判. 我认为整个产业将有一系列的罢工.梅尔补充说,其它铜矿的工人可能都看著Escondida,并要求类似的薪资条件.
三个月期镍继周二接近30,000美元并收报28,500后,今日回落,收报27,400,当日下跌3.9%. Inco旗下Voiseys Bay自7月以来一直持续罢工,且LME镍库存处于低水准,都支撑了镍市,镍供应的紧张情况也在高达4,100美元的逆价差中得到体现. 罢工使年产量54,000吨的Voiseys Bay生产停顿,若这种情况延续,那么关于镍供应将开始减少的预期很快将再现.巴克莱指出.
COMEX:
尾盘打压期铜收低
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三受临近尾盘的抛售打压而收低,此前消息人士称智利Escondida铜矿工人与公司达成一项初步协议. 从简单的供需角度来看,Escondida期恢复生产的脚步加快,肯定会令市场供给略有增加,但目前来看当然还并未成为现实.A.G. Edwards期货分析师Dan Vaught表示.
12月期铜下跌3.15美分或约1%,至收报每磅3.3525美元.盘中交投区间介于3.3350-3.43. 初步技术支撑位料大约在8月18日低点3.31至3.30区域. 9月期约下滑2.55美分,收报每磅3.3650美元,接近3.35-3.4390交易区间的底部. COMEX最终期铜成交量估计为15,000手,周二为16,867手.
|
更新日期为：2006-08-30 |
|
品 种 |
规 格 |
产地/牌号 |
参考价( 元/吨 ) |
交易地 |
|
铜 |
1# |
白银 菲律宾 铜鼎 |
67800～68000 |
上 海 |
|
铝 |
A00 |
阳新 兆丰 青铜峡 |
19980～20020 |
上 海 |
|
铅 |
1# |
久隆 白银 株冶 |
11800～12200 |
上 海 |
|
锌 |
0# |
云南 双燕 葫锌牌 |
28000～29600 |
上 海 |
|
锌 |
1# |
四川 甘肃 陕西 |
27900～28000 |
上 海 |
|
镍 |
1# |
俄罗斯 吉林 金川 |
318000～325000 |
上 海 |
|
锡 |
1# |
云亨 云山 云锡 |
77500～79000 |
上 海 |